| 第一章 文献综述 | 第1-17页 |
| ·选题目的及意义 | 第10-11页 |
| ·VaR 模型国内外研究现状 | 第11-14页 |
| ·VaR 模型原理 | 第11-12页 |
| ·VaR 模型分类 | 第12-13页 |
| ·VaR 模型国内外研究现状 | 第13-14页 |
| ·寿险公司资产负债管理国内外研究现状 | 第14-17页 |
| ·寿险经营的风险特性 | 第14-15页 |
| ·寿险公司资产负债管理理论 | 第15页 |
| ·寿险公司资产负债管理国内外研究现状 | 第15-17页 |
| 第二章 VaR 模型研究 | 第17-27页 |
| ·三类典型VaR 计算方法 | 第17-22页 |
| ·历史模拟法 | 第17页 |
| ·分析方法(方差-协方差方法) | 第17-21页 |
| ·Monte Carlo 模拟法 | 第21-22页 |
| ·VaR 计量方法的最新进展 | 第22-23页 |
| ·VaR 度量金融风险的几个问题 | 第23-27页 |
| ·常用VaR 模型方法存在问题 | 第23-25页 |
| ·计算市场风险的VaR 新方法 | 第25-27页 |
| 第三章 寿险公司资产负债管理模型 | 第27-34页 |
| ·寿险公司的利率风险度量 | 第27-31页 |
| ·持续期(Duration) | 第27-30页 |
| ·凸性(Convexity) | 第30-31页 |
| ·实际持续期和凸性 | 第31页 |
| ·寿险公司资产负债管理模型 | 第31-34页 |
| ·常见免疫模型 | 第32页 |
| ·常见免疫模型推广 | 第32-34页 |
| 第四章 VaR 在寿险公司资产负债管理中的应用 | 第34-47页 |
| ·VaR 在资产管理中的应用 | 第34-44页 |
| ·VaR 与绩效评估 | 第34-36页 |
| ·VaR 与寿险公司风险资本确定 | 第36页 |
| ·基于VaR 的寿险公司投资决策 | 第36-40页 |
| ·寿险公司基金投资组合的风险值分析 | 第40-44页 |
| ·VaR 在寿险公司资产负债管理中的应用 | 第44-47页 |
| ·VaR 在寿险公司资产负债风险评价中的应用 | 第44-45页 |
| ·VaR 在寿险公司资产负债管理中的应用——对免疫模型的再推广 | 第45-47页 |
| 第五章 结论与讨论 | 第47-49页 |
| 参考文献 | 第49-53页 |
| 致谢 | 第53-54页 |
| 作者简介 | 第54页 |