| 中文摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-13页 |
| 1．绪论 | 第13-28页 |
| 1．1 研究背景 | 第13-15页 |
| 1．2 研究动机与目的 | 第15-17页 |
| 1．2．1 研究动机 | 第15-16页 |
| 1．2．2 研究目的 | 第16-17页 |
| 1．3 研究方法与内容 | 第17-19页 |
| 1．3．1 研究方法 | 第17页 |
| 1．3．2 研究内容 | 第17-19页 |
| 1．4 研究创新与重要结论 | 第19-25页 |
| 1．4．1 研究创新 | 第19-20页 |
| 1．4．2 重要结论与政策建议 | 第20-25页 |
| 1．5 研究限制与不足之处 | 第25-26页 |
| 1．5．1 研究限制 | 第25页 |
| 1．5．2 不足之处 | 第25-26页 |
| 1．6 研究路线 | 第26-28页 |
| 2．文献与研究综述 | 第28-44页 |
| 2．1 极值理论的文献综述 | 第28-29页 |
| 2．2 价格波动性的文献综述 | 第29-34页 |
| 2．2．1 ARCH效应的实证文献 | 第30-31页 |
| 2．2．2 杠杆效应的实证文献 | 第31-32页 |
| 2．2．3 到期效应的实证文献 | 第32-34页 |
| 2．3 长记忆效应研究综述 | 第34-38页 |
| 2．3．1 波动持续性文献 | 第34-36页 |
| 2．3．2 长记忆效应文献 | 第36-38页 |
| 2．4 期货保证金制度文献综述 | 第38-44页 |
| 2．4．1 影响期货保证金变动的因素分析 | 第38页 |
| 2．4．2 最佳期货保证金的设定水平 | 第38-41页 |
| 2．4．3 保证金对交易及价格波动的影响 | 第41-44页 |
| 3．我国期货市场及其稳定机制：农产品期货的角度 | 第44-69页 |
| 3．1 我国期货市场发展 | 第44-52页 |
| 3．1．1 我国期货市场的发展历程 | 第45-50页 |
| 3．1．2 我国期货市场的发展趋势 | 第50-52页 |
| 3．2 我国期货市场稳定机制及影响因素分析 | 第52-63页 |
| 3．2．1 期货市场外生稳定机制 | 第53-56页 |
| 3．2．2 期货市场内生稳定机制 | 第56-63页 |
| 3．3 价格行为与市场稳定机制权衡：兼论风险事件启示 | 第63-68页 |
| 3．3．1 内生稳定机制的建设 | 第63-66页 |
| 3．3．2 外生稳定机制的建设 | 第66页 |
| 3．3．3 稳定机制的评价：再论风险事件的启示 | 第66-68页 |
| 3．4 本章小结 | 第68-69页 |
| 4．基于EVT理论的我国期货价格暴涨暴跌行为研究：以农产品期货为例 | 第69-96页 |
| 4．1 研究目的与动机 | 第69-71页 |
| 4．2 稳定的pretian分布 | 第71-73页 |
| 4．3 极值理论概述 | 第73-76页 |
| 4．3．1 极值取值及其模型 | 第74-75页 |
| 4．3．2 广义帕累托分布(GPD) | 第75-76页 |
| 4．3．3 GPD分布参数的估计 | 第76页 |
| 4．4 研究方法 | 第76-80页 |
| 4．4．1 正态分布检验 | 第77-78页 |
| 4．4．2 极值渐进分布的估计 | 第78-80页 |
| 4．5 实证结果及分析 | 第80-93页 |
| 4．5．1 基本统计分析 | 第80-82页 |
| 4．5．2 日报酬的正态性检验 | 第82-85页 |
| 4．5．3 日报酬的稳态参数估计 | 第85-86页 |
| 4．5．4 极值渐进分布形式的估计 | 第86-93页 |
| 4．6 本章小结 | 第93-96页 |
| 4．6．1 小结 | 第93-94页 |
| 4．6．2 进一步研究的建议 | 第94-96页 |
| 5．我国期货价格的波动性研究：以农产品期货为例 | 第96-121页 |
| 5．1 价格波动性概述 | 第97-103页 |
| 5．1．1 价格波动性的定义 | 第97-99页 |
| 5．1．2 价格波动性的影响因素 | 第99-101页 |
| 5．1．3 价格波动性的衡量模型 | 第101-103页 |
| 5．2 ARCH-family模型概述 | 第103-106页 |
| 5．2．1 ARCH模型与GARCH模型 | 第103-104页 |
| 5．2．2 GARCH-M模型 | 第104-105页 |
| 5．2．3 非对称GARCH模型 | 第105-106页 |
| 5．3 期货价格波动时变性的实证分析 | 第106-118页 |
| 5．3．1 波动的积聚性实证分析 | 第107-112页 |
| 5．3．2 波动的杠杆效应实证分析 | 第112-114页 |
| 5．3．3 波动的到期效应的实证分析 | 第114-118页 |
| 5．4 本章小结 | 第118-121页 |
| 5．4．1 相关结论 | 第118-119页 |
| 5．4．2 进一步研究展望 | 第119-121页 |
| 6．我国期货价格行为的非线性动力学研究：以农产品期货为例 | 第121-145页 |
| 6．1 价格行为的非线性动力学特征概述 | 第122-124页 |
| 6．1．1 永久持续性 | 第122-123页 |
| 6．1．2 长记忆效应 | 第123-124页 |
| 6．2 研究方法 | 第124-130页 |
| 6．2．1 报酬序列的长记忆效应 | 第124-127页 |
| 6．2．2 方差序列的长记忆效应 | 第127-130页 |
| 6．3 实证分析 | 第130-142页 |
| 6．3．1 报酬序列波动的长记忆效应 | 第130-135页 |
| 6．3．2 方差序列波动的长记忆效应 | 第135-142页 |
| 6．4 结论与建议 | 第142-145页 |
| 6．4．1 本章小结 | 第142-143页 |
| 6．4．2 政策建议 | 第143-145页 |
| 7．我国农产品期货保证金的最佳设定水平研究 | 第145-168页 |
| 7．1 目的与动机 | 第145-147页 |
| 7．2 国内外期货市场保证金制度概况 | 第147-151页 |
| 7．2．1 期货保证金的意义 | 第147-148页 |
| 7．2．2 中美期货保证金制度的比较分析 | 第148-151页 |
| 7．3 研究方法 | 第151-156页 |
| 7．3．1 期货保证金的设定 | 第152-153页 |
| 7．3．2 非条件保证金水平的估计 | 第153-155页 |
| 7．3．3 条件保证金水平的估计 | 第155-156页 |
| 7．3．4 模型的准确度检验：回溯测试 | 第156页 |
| 7．4 实证分析与结果 | 第156-166页 |
| 7．4．1 尾部指数τ的估计结果 | 第156-160页 |
| 7．4．2 保证金水平的Hill estimator估计 | 第160-161页 |
| 7．4．3 非条件保证金水平估计方法的比较 | 第161-163页 |
| 7．4．4 条件保证金水平的估计 | 第163-166页 |
| 7．4．5 条件保证金水平的回溯测试 | 第166页 |
| 7．5 本章小结 | 第166-168页 |
| 8．我国期货市场风险预警机制的初步研究 | 第168-196页 |
| 8．1 目的与动机 | 第168-169页 |
| 8．2 期货风险预警指标体系的建立 | 第169-175页 |
| 8．2．1 指标体系建立的原则 | 第170页 |
| 8．2．2 我国期货市场风险因素的分析方法 | 第170-171页 |
| 8．2．3 我国期货市场风险的来源 | 第171-173页 |
| 8．2．4 风险预警指标体系的构建 | 第173-175页 |
| 8．3 风险预警指标体系的ISM-AHP结构分析 | 第175-185页 |
| 8．3．1 有向图的构建 | 第175-176页 |
| 8．3．2 风险指标体系的ISM分析 | 第176-181页 |
| 8．3．3 风险指标体系权重的AHP分析 | 第181-185页 |
| 8．4 风险预警系统的初步设计 | 第185-189页 |
| 8．4．1 风险指标的无量纲化处理 | 第185-186页 |
| 8．4．2 期货市场风险预警系统初步设计 | 第186-189页 |
| 8．5 期货市场风险预警的预控对策 | 第189-194页 |
| 8．5．1 风险预控对策的对象 | 第189-192页 |
| 8．5．2 预控对策的战略指导思想 | 第192-194页 |
| 8．6 本章小结 | 第194-196页 |
| 9．总结与展望 | 第196-204页 |
| 9．1 论文总结 | 第196-202页 |
| 9．2 研究展望 | 第202-204页 |
| 附表 | 第204-206页 |
| 参考文献 | 第206-212页 |
| 致谢 | 第212-213页 |
| 攻博期间的研究成果 | 第213页 |
