动量策略、逆向策略在中国股市的实证研究
| 第1章 绪论 | 第1-13页 |
| ·选题 | 第8-10页 |
| ·文献综述 | 第10-11页 |
| ·主要研究内容 | 第11-13页 |
| 第2章 标淮金融学理论体系的形成和发展 | 第13-20页 |
| ·标准金融学的理论体系及其投资策略 | 第13-15页 |
| ·证券市场中的异像 | 第15-20页 |
| ·股票溢价之谜 | 第15页 |
| ·基于某些财务比率的股票收益率的可预测性 | 第15-16页 |
| ·基于过去收益率的回报率的可预测性 | 第16页 |
| ·与时间相关的效应 | 第16页 |
| ·封闭式基金之谜 | 第16-17页 |
| ·股利之谜 | 第17-18页 |
| ·规模效应 | 第18页 |
| ·股价长期偏离基本价值 | 第18-20页 |
| 第3章 行为金融学对证券投资行为的研究 | 第20-36页 |
| ·金融市场中的认知与行为偏差 | 第20-26页 |
| ·过度自信 | 第21-22页 |
| ·信息反应偏差 | 第22-23页 |
| ·损失厌恶 | 第23-24页 |
| ·后悔厌恶 | 第24-25页 |
| ·心理帐户 | 第25页 |
| ·羊群行为 | 第25-26页 |
| ·行为金融学的理论模型 | 第26-32页 |
| ·行为资产定价理论(BAPM) | 第27-28页 |
| ·行为资产组合理论(BPT) | 第28-29页 |
| ·BSV模型 | 第29-30页 |
| ·DHS模型 | 第30-31页 |
| ·HS模型 | 第31页 |
| ·BHS模型 | 第31-32页 |
| ·Delong模型 | 第32页 |
| ·行为金融学投资策略的发展 | 第32-36页 |
| ·逆向投资策略 | 第33-34页 |
| ·动量交易策略 | 第34页 |
| ·小盘股投资策略 | 第34-35页 |
| ·集中投资策略 | 第35-36页 |
| 第4章 对逆向策略和动量策略的实证研究 | 第36-58页 |
| ·样本、数据、投资策略和计量方法 | 第36-39页 |
| ·样本选择和数据处理 | 第36-38页 |
| ·投资策略与组合构造方法 | 第38-39页 |
| ·实证检验结果 | 第39-55页 |
| ·实证检验结果分析 | 第55-58页 |
| 结论 | 第58-60页 |
| 致谢 | 第60-61页 |
| 参考文献 | 第61-65页 |
| 攻读学位期间发表的学术论文 | 第65页 |
