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中国股市季节效应的非对称GARCH均值研究

第1章 引论第1-11页
第2章 国内外关于季节效应的研究概述第11-16页
   ·国外对周历效应的主要研究成果第11-12页
   ·国外关于月历效应的主要研究成果第12-13页
   ·国内关于季节效应的主要研究成果及其不足第13-16页
第3章 GARCH模型及其发展第16-22页
第4章 样本的选取及检验第22-29页
   ·样本的选取第22-23页
   ·自相关性检验第23-25页
   ·稳定性(单位根)检验第25-26页
   ·异方差性和ARCH性检验第26-29页
第5章 实证结果第29-41页
   ·实证模型的建立第29-32页
   ·GARCH-M实证结果第32-35页
   ·EGARCH-M实证结果第35-36页
   ·GJR-GARCH-M及其它非对称GARCH-M的实证结果第36-38页
   ·四个非对称模型的比较第38-40页
   ·和线性模型的比较第40-41页
第6章 结论、建议及进一步研究的重点第41-44页
   ·本文的主要结论第41-42页
   ·本文的主要政策建议第42页
   ·进一步研究的重点第42-44页
参考文献第44-48页
在硕士期间发表的论文第48-49页
致谢第49-50页
表格附录第50-61页
程序附录第61-69页

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