| 第一章 引言 | 第1-13页 |
| ·文献综述 | 第7-11页 |
| ·选题意图 | 第11-12页 |
| ·论文的逻辑结构 | 第12-13页 |
| 第二章 Markowitz投资组合理论评述 | 第13-22页 |
| ·Markowitz投资组合理论 | 第13-19页 |
| ·不存在无风险资产时的Markowitz投资组合理论 | 第13-16页 |
| ·协方差矩阵的性质 | 第16-17页 |
| ·存在无风险资产时的Markowitz投资组合理论 | 第17-19页 |
| ·Markowitz投资组合理论的局限 | 第19-22页 |
| 第三章 投资组合绩效评价模型介绍及修正 | 第22-30页 |
| ·理论基础 | 第22-25页 |
| ·基本假设 | 第22页 |
| ·市场证券组合 | 第22-23页 |
| ·资本市场线(CML) | 第23页 |
| ·证券市场线(SML)及CAPM | 第23-25页 |
| ·投资组合绩效评价模型分析 | 第25-30页 |
| ·特雷诺比率评价模型 | 第25页 |
| ·夏普比率评价模型 | 第25-26页 |
| ·詹森ALPHA值评价模型 | 第26-27页 |
| ·模型的比较分析 | 第27-28页 |
| ·投资组合效用评估模型的提出 | 第28-30页 |
| 第四章 实证方法设计及实证结果 | 第30-44页 |
| ·样本数据来源 | 第30-34页 |
| ·样本数据说明 | 第30-31页 |
| ·参数的定义及计算 | 第31-34页 |
| ·实证过程 | 第34-44页 |
| ·投资组合规模及股票的确定 | 第34-36页 |
| ·Markowitz投资组合理论的适用性实证 | 第36-38页 |
| ·投资组合绩效评价模型的有效性实证 | 第38-44页 |
| 第五章 实证结果分析 | 第44-50页 |
| ·Markowitz投资组合理论在中国证券市场的适用性分析 | 第44-46页 |
| ·投资组合绩效评价模型的有效性分析及解决办法 | 第46-48页 |
| ·有效分散风险途径分析 | 第48-50页 |
| 第六章 结论与启示 | 第50-53页 |
| ·积极倡导分散化投资 | 第50页 |
| ·应用投资组合效用模型评价基金投资组合的绩效 | 第50-51页 |
| ·推出卖空政策 | 第51-53页 |
| 参考文献 | 第53-57页 |
| 附录 | 第57-60页 |
| 致谢 | 第60-61页 |
| 攻读学位期间主要的研究成果 | 第61页 |
