证券投资组合的风险度量与熵优化模型研究
| 摘要 | 第1-6页 |
| ABSTRACT | 第6-11页 |
| 第一章 绪论 | 第11-27页 |
| ·研究背景 | 第11-12页 |
| ·证券投资组合理论的发展简史 | 第12-15页 |
| ·证券投资组合模型综述 | 第15-22页 |
| ·MARKOWITZ的均值-方差模型 | 第15-17页 |
| ·资本资产定价模型(CAPM) | 第17-19页 |
| ·套利定价模型 | 第19-21页 |
| ·几何期望收益模型 | 第21页 |
| ·保险首要模型 | 第21-22页 |
| ·随机优势模型 | 第22页 |
| ·问题的提出 | 第22-24页 |
| ·本论文的主要研究内容以及框架图 | 第24-27页 |
| ·主要内容 | 第24-26页 |
| ·论文框架图 | 第26-27页 |
| 第二章 投资组合优化的均值-方差-熵优化模型 | 第27-40页 |
| ·引论 | 第27-28页 |
| ·熵的介绍 | 第28-31页 |
| ·熵的基本定义 | 第28-30页 |
| ·熵的基本性质 | 第30-31页 |
| ·新模型的建立 | 第31-37页 |
| ·Markowitz均值-方差投资组合模型 | 第31-33页 |
| ·有效组合与有效边界 | 第33-35页 |
| ·均值-方差-熵模型 | 第35-37页 |
| ·均值-方差-熵模型中熵的意义 | 第37页 |
| ·应用举例 | 第37-39页 |
| ·本章小结 | 第39-40页 |
| 第三章 投资组合优化的均值-熵模型 | 第40-54页 |
| ·引言 | 第40-41页 |
| ·熵、不确定性以及投资组合 | 第41-42页 |
| ·最大熵原理 | 第42-45页 |
| ·最大熵优化问题的对偶规划 | 第45-48页 |
| ·证券投资组合的均值-熵优化模型 | 第48-54页 |
| 第四章 投资组合的均值-叉熵优化模型 | 第54-73页 |
| ·引言 | 第54-55页 |
| ·最小叉熵原理 | 第55-57页 |
| ·最小叉熵优化问题的对偶规划 | 第57页 |
| ·均值-叉熵优化模型的建立 | 第57-61页 |
| ·叉熵-叉熵优化模型的建立及相关算法 | 第61-64页 |
| ·基于叉熵的几种优化模型 | 第61-62页 |
| ·视投资比例为概率的叉熵-叉熵优化模型 | 第62-64页 |
| 附录 优化模型(4.16)的对偶规划 | 第64-73页 |
| 第五章 极大极小风险函数的投资组合模型 | 第73-91页 |
| ·引言 | 第73-74页 |
| ·最大风险最小化模型 | 第74-82页 |
| ·l_∞风险度量函数及其相应的投资组合优化问题 | 第74-76页 |
| ·简单的最优投资策略分析 | 第76-82页 |
| ·最小收益最大化模型 | 第82-86页 |
| ·模型的建立 | 第82-83页 |
| ·最小收益最大化模型与均值-方差模型的关系 | 第83-85页 |
| ·最小收益作为风险度量准则的优点 | 第85-86页 |
| ·最小收益最大化模型与线性规划模型的关系 | 第86-87页 |
| ·与以前的线性规划问题的比较 | 第86页 |
| ·与最大风险最小化模型的关系 | 第86-87页 |
| ·小结 | 第87页 |
| 附录 定理5.1的证明 | 第87-91页 |
| 参考文献 | 第91-99页 |
| 总结与展望 | 第99-101页 |
| 论文创新点摘要 | 第101-102页 |
| 博士期间发表和完成的论文 | 第102-103页 |
| 致谢 | 第103-105页 |
