| 摘要（Abstract） | 第1-6页 |
| 前言 | 第6-7页 |
| §1 金融风险管理研究的理论基础 | 第7-20页 |
| 1．1 现代资产组合管理理论 | 第7-12页 |
| 1．2 资产定价理论 | 第12-16页 |
| 1．3 期权定价模型：布莱克——舒尔茨模型 | 第16-17页 |
| 1．4 理论基础的评价 | 第17-18页 |
| 1．5 我国有关股指期货及其风险管理的研究现状 | 第18-20页 |
| §2 股指期货风险体系 | 第20-27页 |
| 2．1 风险、金融风险和股指期货风险 | 第20页 |
| 2．2 金融期货的总体风险 | 第20-22页 |
| 2．3 股指期货的特定风险 | 第22-24页 |
| 2．4 股指期货风险的成因及特点 | 第24-27页 |
| §3 股指期货风险管理 | 第27-35页 |
| 3．1 股指期货风险的识别 | 第27页 |
| 3．2 股指期货风险的测量 | 第27-31页 |
| 3．3 股指期货风险的控制 | 第31-35页 |
| §4 VaR技术的实证分析及其对我国的借鉴意义 | 第35-53页 |
| 4．1 VaR技术的一般原理 | 第35-38页 |
| 4．2 VaR方法运用的实证分析——香港恒指期货的日VaR分析 | 第38-49页 |
| 4．3 VaR实证结果分析及其对我国的借鉴 | 第49-53页 |
| 注释 | 第53-54页 |
| 参考文献 | 第54-56页 |
| 后记 | 第56页 |