中国股票市场的非线性特征及趋势研究
| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-9页 |
| 1 绪论 | 第9-13页 |
| ·问题的研究背景及研究意义 | 第9-10页 |
| ·国内外研究现状 | 第10-11页 |
| ·国外研究现状 | 第10页 |
| ·国内研究现状 | 第10-11页 |
| ·本文的研究目的和研究内容及创新 | 第11-13页 |
| ·研究目的 | 第11-12页 |
| ·研究内容 | 第12页 |
| ·创新之处 | 第12-13页 |
| 2 有效市场假说与混沌理论 | 第13-23页 |
| ·有效市场假说 | 第13-18页 |
| ·有效市场假说的产生与发展 | 第13-15页 |
| ·有效市场的理论基础 | 第15页 |
| ·有效市场假说的实证研究 | 第15-18页 |
| ·混沌理论 | 第18-23页 |
| ·混沌理论的产生与发展 | 第18-20页 |
| ·混沌运动的特点 | 第20-21页 |
| ·混沌与分形的关系 | 第21-22页 |
| ·混沌理论与金融市场 | 第22-23页 |
| 3 中国股票市场的非线性特征分析 | 第23-45页 |
| ·数据处理 | 第23-25页 |
| ·中国股票市场的非线性分析 | 第25-30页 |
| ·频数分析 | 第25-26页 |
| ·功率谱 | 第26-28页 |
| ·主分量分析（PCA 分布） | 第28-30页 |
| ·中国股票市场的非线性特征定量分析 | 第30-43页 |
| ·中国股票市场的相空间重构 | 第30-36页 |
| ·中国股票市场的关联维 | 第36-39页 |
| ·中国股票市场的Kolmogorov 熵 | 第39-41页 |
| ·中国股票市场的Lyapunov 指数 | 第41-43页 |
| ·本章小结 | 第43-45页 |
| 4 中国股票市场的发展趋势分析 | 第45-57页 |
| ·混沌时间序列预测的理论基础 | 第45-46页 |
| ·混沌时间序列预测方法的分类 | 第46-47页 |
| ·自适应预测 | 第47-49页 |
| ·Volterra 级数自适应预测理论发展 | 第47-48页 |
| ·Volterra 级数自适应预测模型 | 第48-49页 |
| ·中国股票市场的 Volterra 自适应预测 | 第49-52页 |
| ·上海股票市场的Volterra 自适应预测 | 第49-50页 |
| ·深圳股票市场的Volterra 自适应预测 | 第50-52页 |
| ·中国股票市场的局域预测 | 第52-54页 |
| ·上海股票市场的局域预测 | 第52-53页 |
| ·深圳股票市场的局域预测 | 第53-54页 |
| ·中国股票市场的线性预测 | 第54-55页 |
| ·上海股票市场的线性预测 | 第54-55页 |
| ·深圳股票市场的线性预测 | 第55页 |
| ·本章小结 | 第55-57页 |
| 5 结论与展望 | 第57-58页 |
| ·主要结论 | 第57页 |
| ·待研究的问题 | 第57-58页 |
| 致谢 | 第58-59页 |
| 参考文献 | 第59-63页 |
| 附录 | 第63-65页 |
| A. 在攻读硕士学位期间发表的论文目录 | 第63-65页 |
