| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-9页 |
| 第1章 绪论 | 第9-13页 |
| ·问题的提出 | 第9-11页 |
| ·研究现状 | 第11-12页 |
| ·本文工作 | 第12页 |
| ·本章小结 | 第12-13页 |
| 第2章 广义线性混合模型及参数估计方法 | 第13-20页 |
| ·广义线性模型 | 第13-14页 |
| ·线性混合模型 | 第14-15页 |
| ·广义线性混合模型 | 第15-16页 |
| ·广义线性模型及广义线性混合模型的参数估计、推断和预测 | 第16-18页 |
| ·广义线性模型的极大似然估计 | 第16页 |
| ·广义线性模型的受限制伪似然估计方法 | 第16-18页 |
| ·推断和预测 | 第18页 |
| ·广义线性模型、线性混合模型和广义线性混合模型的比较 | 第18-19页 |
| ·本章小结 | 第19-20页 |
| 第3章 信度理论和IBNR方法介绍 | 第20-29页 |
| ·信度理论 | 第20-25页 |
| ·有限波动信度 | 第20页 |
| ·最大精度信度 | 第20-25页 |
| ·传统的IBNR准备金方法 | 第25-28页 |
| ·本章小结 | 第28-29页 |
| 第4章 广义线性混合模型在信度理论和IBNR准备金中的应用 | 第29-33页 |
| ·广义线性混合模型在信度理论中的应用 | 第29-30页 |
| ·广义线性混合模型在IBNR准备金中的应用 | 第30-32页 |
| ·一种包容不同IBNR方法的广义线性模型 | 第30-31页 |
| ·广义线性混合模型在IBNR准备金中的应用 | 第31-32页 |
| ·本章小结 | 第32-33页 |
| 第5章 数据分析 | 第33-45页 |
| ·广义线性混合模型在信度理论中的实证计算 | 第33-35页 |
| ·IBNR准备金的实证分析 | 第35-43页 |
| ·不考虑理赔次数k的广义线性模型的分析结果 | 第37-39页 |
| ·考虑理赔次数k的广义线性模型的分析结果 | 第39-41页 |
| ·将理赔次数k作为随机效应的广义线性混合模型的分析结果 | 第41-43页 |
| ·结果分析 | 第43-44页 |
| ·本章小结 | 第44-45页 |
| 第6章 本文总结及展望 | 第45-46页 |
| ·本文的研究主要内容 | 第45页 |
| ·展望 | 第45-46页 |
| 参考文献 | 第46-49页 |
| 致谢 | 第49-50页 |
| 攻读硕士学位期间发表论文及参加科研项目情况 | 第50页 |
