| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-7页 |
| 1. 引言 | 第7-14页 |
| ·研究背景和意义 | 第7-9页 |
| ·文献综述 | 第9-13页 |
| ·本文结构 | 第13-14页 |
| 2. 理论准备 | 第14-18页 |
| ·GARCH模型 | 第14-15页 |
| ·单位根检验(Unit Root Test) | 第15-16页 |
| ·Granger因果检验 | 第16-17页 |
| ·脉冲响应分析 | 第17-18页 |
| 3. 数据准备 | 第18-25页 |
| ·变量的选取与数据的说明 | 第19-20页 |
| ·数据预处理—GARCH模型 | 第20-21页 |
| ·股票指数序列的相关系数及检验 | 第21-22页 |
| ·股票指数波动性序列的相关系数及检验 | 第22-25页 |
| 4. 美国股票指数对各国股票指数传染效应的实证分析 | 第25-38页 |
| ·单位根检验 | 第25-26页 |
| ·传染效应的格兰杰因果检验 | 第26-28页 |
| ·传染效应的脉冲响应分析 | 第28-35页 |
| ·对金融危机反馈式传染的定性分析 | 第35-38页 |
| 5. 结论与建议 | 第38-42页 |
| ·美国是全球金融危机的传染源 | 第38-39页 |
| ·对中国金融防范的启示 | 第39-42页 |
| 致谢(后记) | 第42-43页 |
| 参考文献 | 第43-45页 |
| 在学期间发表的学术论文及研究成果 | 第45-46页 |
| 详细摘要 | 第46-53页 |