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随机利率下服从分数布朗运动的期权定价

摘要第1-4页
ABSTRACT第4-7页
1 绪论第7-18页
   ·期权定价理论的发展第7-10页
   ·国内外研究现状第10-15页
     ·随机利率下期权定价的研究现状第11-13页
     ·服从分数布朗运动的期权定价的研究现状第13-15页
   ·本文所作的主要工作和结构安排第15-18页
2 预备知识第18-27页
   ·随机过程与鞅理论第18-21页
     ·随机过程第18-20页
     ·鞅理论第20-21页
   ·分形理论及相关问题第21-27页
     ·分数布朗运动第21-25页
     ·几何分数布朗运动第25页
     ·分数风险中性测度第25-27页
3 随机利率下服从分数O-U 过程的欧式幂期权定价第27-35页
   ·市场模型第27-29页
     ·O-U 过程第27-28页
     ·分数O-U 过程第28-29页
     ·利率模型第29页
   ·欧式幂期权定价第29-34页
     ·第一类欧式幂期权定价第29-32页
     ·第二类欧式幂期权定价第32-34页
   ·本章小结第34-35页
4 随机利率下服从分数跳-扩散过程的重置期权定价第35-45页
   ·市场模型介绍第35-37页
     ·跳-扩散过程第35-36页
     ·分数跳-扩散过程第36页
     ·利率模型第36-37页
   ·重置期权的定价第37-43页
   ·数值算例第43-44页
   ·小结第44-45页
5 结论与展望第45-47页
   ·全文总结第45页
   ·今后的研究方向第45-47页
致谢第47-48页
参考文献第48-53页
附录第53页

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