| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-7页 |
| 第1章 导论 | 第7-17页 |
| ·研究背景及意义 | 第7-10页 |
| ·国内外研究现状 | 第10-15页 |
| ·国外研究现状 | 第10-13页 |
| ·国内研究现状 | 第13-15页 |
| ·研究内容及方法 | 第15-17页 |
| 第2章 我国养老保险基金投资风险控制的理论分析 | 第17-31页 |
| ·我国养老保险基金投资风险控制的特征分析 | 第17-22页 |
| ·养老保险基金的内涵 | 第17-19页 |
| ·养老保险基金的投资特点与原则 | 第19-20页 |
| ·养老保基金投资风险的概念界定 | 第20-21页 |
| ·养老保险基金投资风险控制的内容 | 第21-22页 |
| ·相关理论分析 | 第22-29页 |
| ·风险控制理论 | 第22-24页 |
| ·委托代理理论 | 第24-25页 |
| ·投资组合理论 | 第25-28页 |
| ·政府监管理论 | 第28-29页 |
| ·养老保险基金投资风险控制理论整合框架 | 第29-31页 |
| 第3章 我国养老保险基金投资风险测度研究 | 第31-55页 |
| ·养老保险基金投资风险识别 | 第31-38页 |
| ·投资管理风险——道德风险与技术操作风险 | 第31-35页 |
| ·投资运营风险——系统与非系统风险 | 第35-38页 |
| ·养老保险基金投资风险的衡量方法 | 第38-45页 |
| ·对目前投资风险衡量方法的考察 | 第38-43页 |
| ·养老保险基金投资风险衡量方法的思考 | 第43-45页 |
| ·我国养老保险基金投资风险衡量 | 第45-53页 |
| ·样本选取 | 第45-47页 |
| ·模型计算与分析 | 第47-53页 |
| ·实证结论 | 第53页 |
| ·风险测度结果分析与控制方案的设计思路 | 第53-55页 |
| 第4章 投资运营风险控制方案设计——投资分散化 | 第55-74页 |
| ·投资分散化对投资运营风险的控制分析 | 第55-57页 |
| ·国外养老保险基金投资分散化方案的启示 | 第57-59页 |
| ·基于最优配置模型实证分析的投资分散化方案设计 | 第59-74页 |
| ·样本选取 | 第59-60页 |
| ·样本风险--收益的描述性分析与相关性分析 | 第60-62页 |
| ·构建投资风险分散化方案的最优配置模型 | 第62-63页 |
| ·最优配置模型的实证分析 | 第63-72页 |
| ·实证结论 | 第72-73页 |
| ·投资分散化最优配置比例限制的设计 | 第73-74页 |
| 第5章 投资管理风险控制方案设计——强化内部控制与建立监管体系 | 第74-94页 |
| ·强化内部控制与建立监管体系的必要性分析 | 第74-75页 |
| ·强化内部控制的必要性分析 | 第74-75页 |
| ·建立监管体系的必要性分析 | 第75页 |
| ·强化基金投资管理主体内部控制的方案设计 | 第75-86页 |
| ·强化内部控制方案的设计原则 | 第75-77页 |
| ·基金投资管理主体分析 | 第77页 |
| ·强化社保经办机构内部控制的方案设计 | 第77-83页 |
| ·强化基金投资管理公司内部控制的方案设计 | 第83-86页 |
| ·建立养老保险基金投资监管体系的方案设计 | 第86-94页 |
| ·养老保险基金投资监管体系的设计要素分析 | 第86-87页 |
| ·养老保险基金投资监管模式的选择 | 第87-88页 |
| ·制衡式监管组织机构的设计与运行 | 第88-91页 |
| ·养老保险基金投资监管的主要内容 | 第91-94页 |
| 结论 | 第94-95页 |
| 参考文献 | 第95-102页 |
| 致谢 | 第102-103页 |
| 攻读学位期间主要的研究成果 | 第103页 |