商业银行向证券公司融资的风险问题研究
| 摘要 | 第1-4页 |
| Abstract | 第4-7页 |
| 第一章 绪论 | 第7-15页 |
| ·课题研究背景 | 第7-9页 |
| ·商业银行向证券公司融资的必要性 | 第7-8页 |
| ·商业银行向证券公司融资的特殊性 | 第8页 |
| ·银证融资的制度变化 | 第8-9页 |
| ·研究的目的和意义 | 第9-10页 |
| ·研究的目的 | 第9页 |
| ·研究商业银行向证券公司融资的特殊意义 | 第9-10页 |
| ·国内外研究综述 | 第10-12页 |
| ·国外商业银行风险的相关研究综述 | 第10-11页 |
| ·国内商业银行风险管理的相关研究现状 | 第11-12页 |
| ·本文研究的方法和结构 | 第12-15页 |
| ·研究思路和方法 | 第12-13页 |
| ·本文的框架 | 第13-15页 |
| 第二章 商业银行风险管理理论与我国实践状况 | 第15-23页 |
| ·商业银行的风险管理理论 | 第15-18页 |
| ·商业银行风险管理模式 | 第15页 |
| ·商业银行风险管理的过程 | 第15-16页 |
| ·商业银行风险管理的历史演进 | 第16-18页 |
| ·商业银行风险处理的方法 | 第18页 |
| ·我国商业银行风险管理现状 | 第18-23页 |
| ·我国商业银行面临的主要风险 | 第18-19页 |
| ·我国商业银行风险管理存在的问题 | 第19-21页 |
| ·我国商业银行与证券公司合作的现状 | 第21-23页 |
| 第三章 商业银行各融资方式中的风险分析 | 第23-41页 |
| ·信用拆借融资的风险 | 第23-26页 |
| ·信用拆借与同业拆借市场 | 第23-24页 |
| ·商业银行向证券公司拆借的风险分析 | 第24-25页 |
| ·银证信用拆借的风险防范 | 第25-26页 |
| ·国债回购融资的风险 | 第26-30页 |
| ·国债回购与国债回购市场 | 第26-27页 |
| ·商业银行国债逆回购的风险分析 | 第27-29页 |
| ·商业银行逆回购的风险防范 | 第29-30页 |
| ·股票质押贷款的风险 | 第30-41页 |
| ·股票质押贷款 | 第30页 |
| ·商业银行对股票质押的要求 | 第30-31页 |
| ·股票质押贷款的风险分析 | 第31-32页 |
| ·股票质押贷款的风险防范 | 第32-34页 |
| ·股票质押贷款质押率的模型分析 | 第34-41页 |
| 第四章 商业银行向证券公司融资的组合风险分析 | 第41-53页 |
| ·商业银行向证券公司融资的组合风险 | 第41-43页 |
| ·证券公司对融资方式的偏好 | 第41-42页 |
| ·商业银行对融资方式的选择 | 第42-43页 |
| ·基于VaR模型的商业银行组合融资的风险研究 | 第43-53页 |
| ·风险价值VaR模型 | 第43-44页 |
| ·融资组合的风险模型 | 第44-47页 |
| ·基于正态假设的组合融资参数模型 | 第47-50页 |
| ·组合融资模型分析 | 第50-53页 |
| 第五章 商业银行向证券公司融资的风险管理策略 | 第53-59页 |
| ·商业银行的全面风险管理 | 第53-55页 |
| ·营造良好的商业银行外部环境，提升外部监管水平 | 第53页 |
| ·完善商业银行内部风险管理控制体系 | 第53-55页 |
| ·银证融资的风险管理策略 | 第55-59页 |
| ·银证融资风险管理的内部策略 | 第55-57页 |
| ·分散银证融资风险的外部策略 | 第57-59页 |
| 第六章 总结与展望 | 第59-61页 |
| 致谢 | 第61-63页 |
| 参考文献 | 第63-67页 |
| 攻读硕士期间的研究成果 | 第67-68页 |
