| 摘要 | 第1-9页 |
| ABSTRACT | 第9-10页 |
| 1 引言 | 第10-15页 |
| ·研究背景和意义 | 第10页 |
| ·研究思路和方法 | 第10-11页 |
| ·文献综述 | 第11-14页 |
| ·利率期限结构的静态拟合 | 第11-12页 |
| ·利率期限结构的动态模型 | 第12-14页 |
| ·本文结构 | 第14-15页 |
| 2 利率期限结构形成假设理论 | 第15-20页 |
| ·预期理论 | 第15-16页 |
| ·市场分割理论 | 第16-17页 |
| ·流动性偏好理论 | 第17-18页 |
| ·优先置产理论 | 第18页 |
| ·利率期限结构形成假设理论的评价和在我国的适用性 | 第18-20页 |
| 3 利率期限结构的静态估计方法 | 第20-26页 |
| ·利率期限结构静态估计方法概述 | 第20-24页 |
| ·息票剥离法 | 第20-21页 |
| ·样条函数法 | 第21-23页 |
| ·Nelson-Siegel模型及扩展后的Svensson模 | 第23-24页 |
| ·利率期限结构静态估计方法的选择 | 第24-26页 |
| 4 利率期限结构的动态估计模型 | 第26-34页 |
| ·利率期限结构动态估计模型概述 | 第26-32页 |
| ·均衡模型 | 第26-30页 |
| ·无套利模型 | 第30-32页 |
| ·利率期限结构动态估计模型的选择 | 第32-34页 |
| 5 中国国债利率期限结构的实证研究 | 第34-46页 |
| ·概念和定义 | 第34-35页 |
| ·利用Svensson模型静态拟合收益率曲线 | 第35-38页 |
| ·对利率变动要素的主成分分析 | 第38-40页 |
| ·三因素CIR模型的实证检验 | 第40-45页 |
| ·小结 | 第45-46页 |
| 6 结论 | 第46-47页 |
| 参考文献 | 第47-51页 |
| 致谢 | 第51-52页 |
| 学位论文评阅及答辩情况表 | 第52页 |