基于跳扩散过程两个风险资产的期权定价研究

摘要	第1-6页
Abstract	第6-9页
第1章 绪论	第9-13页
·问题研究的背景和意义	第9-10页
·问题研究的历史	第10-11页
·本文的研究思路及所做工作	第11-13页
第2章 预备知识	第13-18页
·期权的定义	第13-14页
·无套利原理	第14页
·随机过程	第14-16页
·相关期权定价	第16-18页
第3章 跳扩散过程支付红利的欧式期权定价	第18-25页
·基本模型及假设	第18页
·期权价值微分方程	第18-21页
·期权定价公式	第21-25页
第4章 跳扩散过程不支付红利的两风险资产期权定价	第25-36页
·基本模型及假设	第25-26页
·不支付红利的欧式交换期权定价	第26-31页
·不支付红利的交换期权价值微分方程	第26-29页
·不支付红利的交换期权定价公式	第29-31页
·不支付红利的欧式择好（择差）期权定价	第31-36页
·不支付红利的择好（择差）期权价值微分方程	第31-32页
·不支付红利的择好（择差）期权定价公式	第32-36页
第5章 跳扩散过程支付红利的两风险资产期权定价	第36-47页
·基本模型及假设	第36页
·支付红利的欧式交换期权定价	第36-41页
·支付红利的交换期权价值微分方程	第36-39页
·支付红利的交换期权定价公式	第39-41页
·支付红利的欧式择好（择差）期权定价	第41-47页
·支付红利的择好（择差）期权价值微分方程	第41-42页
·支付红利的择好（择差）期权定价公式	第42-47页
结论	第47-49页
参考文献	第49-52页
致谢	第52页