| 摘要 | 第1-8页 |
| ABSTRACT | 第8-10页 |
| 目录 | 第10-12页 |
| 第一章 绪论 | 第12-15页 |
| ·选题的意义 | 第12-13页 |
| ·研究的技术路线与文章结构 | 第13-15页 |
| ·研究的技术路线 | 第13-14页 |
| ·文章结构 | 第14-15页 |
| 第二章 相关研究的文献综述 | 第15-26页 |
| ·有关投资组合保险的研究 | 第15-22页 |
| ·基于期权的投资组合保险研究综述 | 第17-18页 |
| ·基于简单参数的投资组合保险研究综述 | 第18-19页 |
| ·投资组合保险的实证研究 | 第19-21页 |
| ·CPPI 和TIPP 策略的国外实证研究 | 第19-20页 |
| ·CPPI 和TIPP 策略的国内实证研究 | 第20-21页 |
| ·投资组合保险文献综述小结 | 第21-22页 |
| ·有关在险价值 VaR 的研究 | 第22-24页 |
| ·在险价值 VaR 的国外研究综述 | 第22-23页 |
| ·在险价值 VaR 的国内研究综述 | 第23-24页 |
| ·在险价值 VaR 的研究综述小结 | 第24页 |
| ·在险价值VaR 在投资组合保险中的应用研究 | 第24-26页 |
| 第三章 PI-DMAV 策略理论基础的讨论 | 第26-37页 |
| ·投资组合保险的理论基础 | 第26-31页 |
| ·基于期权的投资组合保险策略的理论基础 | 第26-29页 |
| ·基于简单参数的投资组合保险策略的理论基础 | 第29-30页 |
| ·对投资组合保险策略的几点认识 | 第30-31页 |
| ·在险价值VaR 理论 | 第31-34页 |
| ·在险价值 VaR 的计算方法 | 第32-34页 |
| ·投资组合保险策略的一种改进 | 第34-37页 |
| 第四章 PI-DMAV 策略的实证研究 | 第37-51页 |
| ·样本数据及研究方法设计 | 第37-41页 |
| ·样本数据 | 第37-38页 |
| ·投资组合保险策略操作方法设计 | 第38-41页 |
| ·实证结果及分析 | 第41-49页 |
| ·不同市场走势下PI-DMAV 投资组合保险策略的绩效表现 | 第41-43页 |
| ·要保额度对PI-DMAV 投资组合保险策略绩效的影响及分析 | 第43-45页 |
| ·期初风险乘数对PI-DMAV 投资组合保险策略绩效的影响及分析 | 第45-47页 |
| ·VaR 预算对 PI-DMAV 投资组合保险策略绩效的影响及分析 | 第47-49页 |
| ·实证小结 | 第49-51页 |
| 第五章 PI-DMAV 策略的蒙特卡罗研究 | 第51-62页 |
| ·蒙特卡罗方法设计 | 第51-52页 |
| ·蒙特卡罗模拟的基本假设 | 第51-52页 |
| ·蒙特卡罗研究结果及分析 | 第52-60页 |
| ·不同市场走势下 PI-DMAV 策略的绩效表现 | 第52-55页 |
| ·要保额度对 PI-DMAV 策略绩效的影响 | 第55-56页 |
| ·期初风险乘数对 PI-DMAV 策略绩效的影响 | 第56-58页 |
| ·VaR 预算对 PI-DMAV 策略绩效的影响 | 第58-60页 |
| ·蒙特卡罗模拟小结 | 第60-62页 |
| 第六章 结论与展望 | 第62-65页 |
| ·论文的主要工作和结论 | 第62-63页 |
| ·论文存在的问题和研究展望 | 第63-65页 |
| 参考文献 | 第65-69页 |
| 附录 蒙特卡罗函数 | 第69-74页 |
| 攻读硕士学位期间已发表或录用的论文 | 第74-75页 |
| 致谢 | 第75页 |
