| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-10页 |
| 第一章 绪论 | 第10-23页 |
| ·Lundberg-Cramer经典风险模型 | 第10-11页 |
| ·Gerber-Shiu平均折现罚函数 | 第11-15页 |
| ·预备知识 | 第15-23页 |
| ·齐次Poisson过程 | 第15-16页 |
| ·Cox过程 | 第16-17页 |
| ·Brown运动 | 第17-18页 |
| ·Markov过程 | 第18-20页 |
| ·鞅的的概念 | 第20-23页 |
| 第二章 Cox风险模型 | 第23-36页 |
| ·Cox风险模型的破产概率 | 第23-29页 |
| ·理赔次数为Cox过程时的破产概率 | 第23-26页 |
| ·两Cox风险模型 | 第26-29页 |
| ·Cox风险模型中的Gerber-Shiu函数 | 第29-36页 |
| ·基本假设 | 第29-30页 |
| ·积分-微分方程 | 第30-31页 |
| ·两状态模型 | 第31-36页 |
| 第三章 混合分布风险模型 | 第36-48页 |
| ·引言 | 第36-37页 |
| ·模型的建立 | 第37-38页 |
| ·m_δ(u)的拉氏变换 | 第38-42页 |
| ·m(u)的更新方程 | 第42-48页 |
| 第四章 更新风险模型 | 第48-64页 |
| ·带阈值分红策略的Erlang(n)更新风险模型 | 第48-59页 |
| ·引言 | 第48-49页 |
| ·m(u;b)的积分-微分方程 | 第49-50页 |
| ·m_2(u)的更新方程 | 第50-56页 |
| ·更新方程的解 | 第56-59页 |
| ·带多层分红策略的广义Erlang(n)更新风险模型 | 第59-64页 |
| ·基本假设 | 第59-60页 |
| ·积分-微分方程和更新方程 | 第60-62页 |
| ·带利率的广义Erlang(n)模型 | 第62-64页 |
| 第五章 一类延迟风险模型 | 第64-77页 |
| ·平稳更新风险模型 | 第64-69页 |
| ·引言 | 第64-65页 |
| ·离散平稳风险模型 | 第65-69页 |
| ·延迟风险模型 | 第69-77页 |
| ·模型的建立 | 第69-71页 |
| ·预备知识 | 第71页 |
| ·主要结果 | 第71-77页 |
| 第六章 带干扰风险模型 | 第77-91页 |
| ·破产前最大盈余分布 | 第77-85页 |
| ·广义Erlang(n)模型 | 第77-78页 |
| ·积分-微分方程 | 第78-80页 |
| ·齐次方程的解 | 第80-83页 |
| ·带干扰广义Erlang(n)模型 | 第83-85页 |
| ·Gerber-Shiu折现罚函数 | 第85-91页 |
| ·引言 | 第85-87页 |
| ·主要结果 | 第87-91页 |
| 参考文献 | 第91-97页 |
| 致谢 | 第97-98页 |
| 攻读学位期间的主要研究成果 | 第98页 |