| 中文摘要 | 第3-4页 |
| ABSTRACT | 第4-5页 |
| 第一章 绪论 | 第8-14页 |
| 1.1 研究背景 | 第8-10页 |
| 1.2 研究意义 | 第10-11页 |
| 1.3 本文的创新点 | 第11-12页 |
| 1.4 研究内容与章节安排 | 第12-14页 |
| 1.4.1 研究内容 | 第12页 |
| 1.4.2 章节安排 | 第12-14页 |
| 第二章 大数据时代的新闻媒体信息 | 第14-19页 |
| 2.1 大数据时代与资本市场 | 第14-16页 |
| 2.1.1 大数据前沿 | 第14-15页 |
| 2.1.2 资本市场对大数据的应用 | 第15-16页 |
| 2.2 新闻媒体数据与新闻媒体信息剖析 | 第16-19页 |
| 2.2.1 新闻媒体数据 | 第16-17页 |
| 2.2.2 新闻媒体关注度 | 第17页 |
| 2.2.3 新闻媒体热度 | 第17-19页 |
| 第三章 新闻媒体报道与股票收益率 | 第19-28页 |
| 3.1 引言 | 第19-20页 |
| 3.2 假设 | 第20-21页 |
| 3.3 指标选取和实证研究设计 | 第21-28页 |
| 3.3.1 样本选择与数据来源 | 第21-22页 |
| 3.3.2 描述性统计 | 第22-23页 |
| 3.3.3 单因子投资组合分析 | 第23-25页 |
| 3.3.4 面板数据回归 | 第25-28页 |
| 第四章 新闻媒体报道与股票价格泡沫 | 第28-37页 |
| 4.1 引言 | 第28-30页 |
| 4.2 假设 | 第30-31页 |
| 4.3 指标选取和实证研究设计 | 第31-34页 |
| 4.3.1 泡沫度量 | 第31-33页 |
| 4.3.2 实证研究设计 | 第33-34页 |
| 4.4 结果及分析分析 | 第34-37页 |
| 4.4.1 泡沫的描述性统计 | 第34-35页 |
| 4.4.2 新闻媒体关注度、热度与股票资产价格泡沫 | 第35-37页 |
| 第五章 新闻媒体炒作概念与股票价格反映 | 第37-49页 |
| 5.1 引言 | 第37-39页 |
| 5.2 假设 | 第39页 |
| 5.3 事件研究设计及变量选择 | 第39-42页 |
| 5.3.1 事件研究设计 | 第39-40页 |
| 5.3.2 变量选择 | 第40-42页 |
| 5.4 事件研究结果 | 第42-48页 |
| 5.4.1 股票收益率在热点概念爆发事件前后的变化情况 | 第42-44页 |
| 5.4.2 投资者情绪在热点概念爆发事件前后的变化情况 | 第44-46页 |
| 5.4.3 知情交易水平在热点概念爆发事件前后的变化情况 | 第46-48页 |
| 5.5 结论 | 第48-49页 |
| 第六章 总结与展望 | 第49-52页 |
| 6.1 全文总结 | 第49-50页 |
| 6.2 研究展望 | 第50-52页 |
| 参考文献 | 第52-56页 |
| 致谢 | 第56页 |
