| 摘要 | 第8-9页 |
| 英文摘要 | 第9-10页 |
| 1 前言 | 第11-20页 |
| 1.1 研究背景 | 第11-12页 |
| 1.2 研究目的及意义 | 第12-13页 |
| 1.2.1 研究目的 | 第12页 |
| 1.2.2 研究意义 | 第12-13页 |
| 1.3 国内外研究动态和趋势 | 第13-17页 |
| 1.3.1 国外研究动态和趋势 | 第13-15页 |
| 1.3.2 国内研究动态和趋势 | 第15-17页 |
| 1.3.3 研究评述 | 第17页 |
| 1.4 本文研究的主要内容和方法 | 第17-20页 |
| 1.4.1 本文的研究内容 | 第17-18页 |
| 1.4.2 本文的研究方法 | 第18-19页 |
| 1.4.3 本文的研究技术路线图 | 第19-20页 |
| 2 相关概念界定与理论基础 | 第20-33页 |
| 2.1 相关概念界定 | 第20-22页 |
| 2.1.1 农产品期货和玉米期货 | 第20-21页 |
| 2.1.2 玉米期货市场 | 第21页 |
| 2.1.3 玉米期货市场的功能 | 第21-22页 |
| 2.1.4 价格趋势预测 | 第22页 |
| 2.1.5 价格预测 | 第22页 |
| 2.2 期货价格预测的理论基础 | 第22-24页 |
| 2.2.1 有效市场假说理论 | 第22-23页 |
| 2.2.2 理性预期价格理论 | 第23页 |
| 2.2.3 均衡价格理论 | 第23-24页 |
| 2.2.4 道氏理论 | 第24页 |
| 2.3 玉米期货价格预测模型相关方法 | 第24-32页 |
| 2.3.1 数据处理方法原理简要介绍 | 第24-29页 |
| 2.3.2 预测模型方法原理介绍 | 第29-32页 |
| 2.4 本章小结 | 第32-33页 |
| 3 玉米期货价格影响因素分析 | 第33-40页 |
| 3.1 玉米期货价格的基本面影响因素分析 | 第33-39页 |
| 3.1.1 宏观经济因素 | 第33-34页 |
| 3.1.2 玉米的供求关系 | 第34-37页 |
| 3.1.3 玉米市场因素 | 第37-38页 |
| 3.1.4 其他因素 | 第38-39页 |
| 3.2 本章小结 | 第39-40页 |
| 4 基于独立成分分析和支持向量机的玉米期货价格趋势预测模型 | 第40-55页 |
| 4.1 玉米期货价格预测的常用技术指标 | 第40-44页 |
| 4.1.1 移动平均线 | 第40-41页 |
| 4.1.2 指数平滑异同移动平均线 | 第41-42页 |
| 4.1.3 相对强弱指标 | 第42页 |
| 4.1.4 随机指数 | 第42-43页 |
| 4.1.5 乖离率 | 第43页 |
| 4.1.6 威廉指数 | 第43-44页 |
| 4.1.7 人气指标心理线 | 第44页 |
| 4.2 玉米期货价格趋势特征空间构造的步骤 | 第44-46页 |
| 4.2.1 玉米期货价格特征数据技术指标的选取 | 第44-45页 |
| 4.2.2 期货价格特征提取及趋势预测模型的建立 | 第45-46页 |
| 4.3 期货价格特征提取及趋势预测的具体实证分析 | 第46-54页 |
| 4.3.1 样本选择与数据预处理 | 第46-47页 |
| 4.3.2 特征降维及模式特征的选择与提取 | 第47-49页 |
| 4.3.3 对新的玉米期货趋势片段数据进行预测实验 | 第49-51页 |
| 4.3.4 实验预测效果评估 | 第51-53页 |
| 4.3.5 模型应用研究 | 第53-54页 |
| 4.4 本章小结 | 第54-55页 |
| 5 基于模糊信息粒化和支持向量机的玉米期货价格预测模型 | 第55-64页 |
| 5.1 基于FIG和SVM的玉米期货价格预测模型的基本步骤 | 第55-56页 |
| 5.2 实证应用研究 | 第56-62页 |
| 5.2.1 数据来源说明 | 第56-57页 |
| 5.2.2 对数据进行模糊粒化 | 第57页 |
| 5.2.3 利用SVM对粒化后数据进行回归预测实验 | 第57-59页 |
| 5.2.4 实验预测效果评估 | 第59-60页 |
| 5.2.5 模型应用研究 | 第60-62页 |
| 5.3 本章小结 | 第62-64页 |
| 6 结论 | 第64-66页 |
| 6.1 本文总结 | 第64-65页 |
| 6.2 后续研究工作和展望 | 第65-66页 |
| 致谢 | 第66-67页 |
| 参考文献 | 第67-70页 |
| 附录 | 第70-83页 |
| 攻读硕士学位期间发表的学术论文 | 第83页 |
