| 摘要 | 第5-7页 |
| Abstract | 第7-8页 |
| 第1章 绪论 | 第11-20页 |
| 1.1 选题背景 | 第11-12页 |
| 1.2 选题意义 | 第12-13页 |
| 1.3 理论方法 | 第13-16页 |
| 1.3.1 GARCH模型 | 第13-14页 |
| 1.3.2 事件研究法 | 第14-15页 |
| 1.3.3 VAR向量自回归模型 | 第15-16页 |
| 1.4 文献综述 | 第16-19页 |
| 1.4.1 关于货币政策与资本市场的关系研究 | 第16-17页 |
| 1.4.2 关于货币政策传导机制及效率研究 | 第17-18页 |
| 1.4.3 关于货币政策有效性研究 | 第18-19页 |
| 1.4.4 简要评述 | 第19页 |
| 1.5 创新与不足之处 | 第19-20页 |
| 第2章 关于利率及存款准备金率调整对股票市场影响的理论分析 | 第20-37页 |
| 2.1 我国货币政策的主要特征 | 第20-28页 |
| 2.1.1 我国主要的货币政策 | 第20-21页 |
| 2.1.2 我国货币政策的创新 | 第21-23页 |
| 2.1.3 我国货币政策的调控目标 | 第23-24页 |
| 2.1.4 我国主要的货币政策操作概况 | 第24-28页 |
| 2.2 货币政策与股票市场关系的理论分析 | 第28-32页 |
| 2.2.1 货币政策影响股票市场的传导机制分析 | 第28-30页 |
| 2.2.2 股票市场对货币政策的指示器功能模型分析 | 第30-32页 |
| 2.3 利率及存款准备金政策对股票市场的影响的机理分析 | 第32-35页 |
| 2.3.1 利率对股票市场影响的机理分析 | 第32-34页 |
| 2.3.2 存款准备金率对股票市场影响的机理分析 | 第34-35页 |
| 2.4 小结 | 第35-37页 |
| 第3章 关于利率及存款准备金率调整对股市影响的短期实证分析 | 第37-48页 |
| 3.1 上证指数统计特征及模型 | 第37-38页 |
| 3.2 模型的建立 | 第38-41页 |
| 3.2.1 界定事件 | 第38页 |
| 3.2.2 确定事件日与事件窗口 | 第38-39页 |
| 3.2.3 确定数据样本 | 第39页 |
| 3.2.4 预期收益率的估算模型 | 第39-40页 |
| 3.2.5 异常收益率与累积异常收益率的计算 | 第40-41页 |
| 3.2.6 显著性检验 | 第41页 |
| 3.3 我国法定存款准备金的调整概况及其对股市影响的实证研究 | 第41-45页 |
| 3.3.1 我国法定存款准备金的调整状况 | 第41-42页 |
| 3.3.2 存款准备金率对股市影响的实证研究 | 第42-45页 |
| 3.4 利率的调整概况及其对股市影响的实证研究 | 第45-47页 |
| 3.4.1 我国基准利率的调整现状 | 第45页 |
| 3.4.2 利率调整对我国股市的实证分析 | 第45-47页 |
| 3.5 小结 | 第47-48页 |
| 第4章 关于利率及存款准备金率调整对股市影响的长期实证分析 | 第48-55页 |
| 4.1 模型的构造 | 第48-49页 |
| 4.1.1 模型选择 | 第48-49页 |
| 4.1.2 数据选择 | 第49页 |
| 4.2 货币供给变动与股市的长期关系 | 第49-51页 |
| 4.2.1 平稳性检验 | 第49-50页 |
| 4.2.2 协整检验 | 第50-51页 |
| 4.2.3 格兰杰因果检验 | 第51页 |
| 4.3 货币供给变动与货币政策的关系 | 第51-54页 |
| 4.3.1 平稳性检验 | 第51-52页 |
| 4.3.2 协整检验 | 第52-53页 |
| 4.3.3 格兰杰因果检验 | 第53-54页 |
| 4.4 小结 | 第54-55页 |
| 第5章 结论及建议 | 第55-58页 |
| 5.1 结论 | 第55-56页 |
| 5.2 优化运用利率与存款准备率政策的建议 | 第56-58页 |
| 5.2.1 推进利率市场化 | 第56-57页 |
| 5.2.2 加快存款准备金制度改革 | 第57页 |
| 5.2.3 优化金融市场环境 | 第57页 |
| 5.2.4 增强货币政策与其他政策的协调性 | 第57-58页 |
| 参考文献 | 第58-61页 |
| 致谢 | 第61页 |
