| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-8页 |
| 第一章 引言 | 第8-19页 |
| 第一节 选题意义 | 第8-9页 |
| 第二节 文献综述 | 第9-16页 |
| 一、国内外学者对股票市场有效性的研究 | 第9-11页 |
| 二、国内外学者对股票市场流动性的研究 | 第11-15页 |
| 三、国内外学者对可转换债券套利的研究 | 第15-16页 |
| 第三节 本文的研究思路及框架 | 第16-19页 |
| 第二章 公司股票质量指标的选取 | 第19-27页 |
| 第一节 有关公司股票质量指标的概述 | 第19-20页 |
| 一、有关流动性的概述 | 第19-20页 |
| 二、有关有效性的概述 | 第20页 |
| 第二节 公司股票质量指标的选取 | 第20-27页 |
| 一、流动性测度指标 | 第20-25页 |
| 二、有效性测度指标 | 第25-27页 |
| 第三章 可转换债券套利的可能性分析 | 第27-33页 |
| 第一节 可转换债券套利概述 | 第27-28页 |
| 第二节 可转换债券套利可能性分析 | 第28-30页 |
| 一、可转换债券在未进入转换期的套利分析 | 第28-29页 |
| 二、可转换债券在转换期的套利分析 | 第29-30页 |
| 第三节 构建可转换债券套利行为的度量指标 | 第30-33页 |
| 一、构建可转换债券套利行为度量指标的理论基础及其必要性 | 第30-31页 |
| 二、构建可转换债券套利行为的度量指标 | 第31-33页 |
| 第四章 可转债发行前后指标的变动趋势分析 | 第33-38页 |
| 第一节 研究样本和方法的选取 | 第33页 |
| 第二节 指标的变动趋势分析 | 第33-38页 |
| 一、指标的统计描述 | 第34-35页 |
| 二、指标的Wilcoxon符号秩检验分析 | 第35-38页 |
| 第五章 可转债套利行为对公司股票质量的影响 | 第38-43页 |
| 第一节 有关理论研究 | 第38-39页 |
| 第二节 可转债套利行为对公司股票质量的影响分析 | 第39-43页 |
| 一、构建模型 | 第39页 |
| 二、多元回归结果分析 | 第39-41页 |
| 三、分板块分析-金属板块 | 第41-43页 |
| 第六章 结论与展望 | 第43-46页 |
| 第一节 本文总结 | 第43-45页 |
| 第二节 本文展望 | 第45-46页 |
| 参考文献 | 第46-50页 |
| 附录 | 第50-51页 |
| 硕士期间发表论文情况 | 第50-51页 |
| 致谢 | 第51-52页 |