中国有色金属期货价格形成机制实证研究
| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-8页 |
| 第一章 引言 | 第8-17页 |
| 第一节 选题背景与研究意义 | 第8-9页 |
| 一、选题背景 | 第8页 |
| 二、研究意义 | 第8-9页 |
| 第二节 文献回顾与评析 | 第9-15页 |
| 一、期货定价理论 | 第9-10页 |
| 二、期货价格形成理论的应用成果 | 第10-15页 |
| 第三节 本文的研究思路和创新点 | 第15-17页 |
| 一、研究思路与分析框架 | 第15-16页 |
| 二.本文的创新之处 | 第16-17页 |
| 第二章 中国有色金属期货价格形成理论的实证检验 | 第17-35页 |
| 第一节 上海期货交易所有色金属合约 | 第17-22页 |
| 一、铜、铝、锌期货知识 | 第17-18页 |
| 二、样本数据描述 | 第18-22页 |
| 第二节 持有成本理论实证检验 | 第22-27页 |
| 一、持有成本定价模型 | 第22-24页 |
| 二、有色金属期货价格在持有成本模型下的实证检验 | 第24-27页 |
| 第三节 扩展模型在中国有色金属期货市场的应用 | 第27-31页 |
| 一、影响有色金属期货价格的因素 | 第27-29页 |
| 二、协整检验 | 第29页 |
| 三、误差修正模型 | 第29-31页 |
| 第四节 小结 | 第31-35页 |
| 第三章 中国有色金属期货价格形成的VAR模型分析 | 第35-45页 |
| 第一节 向量自回归模型 | 第35-38页 |
| 一、VRA模型的简单介绍 | 第35-36页 |
| 二、VAR模型的建立 | 第36-38页 |
| 三、铜、铝、锌VAR模型的对比分析 | 第38页 |
| 第二节 脉冲响应分析 | 第38-42页 |
| 一、脉冲响应函数 | 第38页 |
| 二、脉冲响应分析 | 第38-41页 |
| 三、铜、铝、锌的对比分析 | 第41-42页 |
| 第三节 方差分解 | 第42-45页 |
| 一、方差分解 | 第42-44页 |
| 二、铜、铝、锌的对比分析 | 第44-45页 |
| 第四章 结论与启示 | 第45-52页 |
| 第一节 结论 | 第45-49页 |
| 一、持有成本定价模型得到的结论 | 第45页 |
| 二、加入LME影响的持有成本定价模型结论 | 第45-46页 |
| 三、VAR模型分析所得结论 | 第46-49页 |
| 第二节 启示 | 第49-50页 |
| 一、发展中国的现货市场 | 第49-50页 |
| 二、发展中国的有色金属期货市场 | 第50页 |
| 第三节 存在的不足 | 第50-52页 |
| 一、数据上的不足 | 第50页 |
| 二、模型存在的不足 | 第50-52页 |
| 参考文献 | 第52-54页 |
| 致谢 | 第54-55页 |
| 攻读硕士学位期间所发表的学术论文 | 第55-56页 |
