| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5页 |
| 第一章 引言 | 第9-12页 |
| 第二章 文献综述 | 第12-14页 |
| 第三章 模型设定 | 第14-18页 |
| 第四章 统计方法概述 | 第18-24页 |
| 4.1 主成分分析法 | 第18-21页 |
| 4.2 参数式Bootstrap重抽样 | 第21-22页 |
| 4.3 HP滤波 | 第22-24页 |
| 第五章 数据和描述性统计 | 第24-30页 |
| 第六章 全样本回归和样本外预测 | 第30-48页 |
| 6.1 便利收益率和现货价格周期性部分的预测能力 | 第30-38页 |
| 6.1.1 便利收益率和现货价格周期性部分前两个主成分的全样本回归 | 第31-35页 |
| 6.1.2 便利收益率和现货价格周期性部分前两个主成分的样本外预测 | 第35-38页 |
| 6.2 商品期货指数的预测能力 | 第38-47页 |
| 6.2.1 商品期货指数的全样本回归 | 第38-46页 |
| 6.2.2 商品期货指数的样本外预测 | 第46-47页 |
| 6.3 与北京大学朗润指数的预测效果对比 | 第47-48页 |
| 第七章 全文总结 | 第48-49页 |
| 参考文献 | 第49-52页 |
| 附录 | 第52-57页 |
| 致谢语 | 第57-60页 |