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银行系统性风险传染及防范研究--基于复杂网络视角

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
第1章 绪论第11-20页
    1.1 研究背景与意义第11-13页
        1.1.1 研究的背景第11-12页
        1.1.2 研究的意义第12-13页
    1.2 文献综述第13-17页
        1.2.1 银行系统性风险的涵义第13-14页
        1.2.2 银行系统性风险传染理论第14-16页
        1.2.3 银行系统性风险传染的研究检验方法第16-17页
        1.2.4 总体评价第17页
    1.3 研究的方法和内容第17-18页
        1.3.1 研究方法第17-18页
        1.3.2 研究的主要内容第18页
    1.4 研究拟解决的问题和创新之处第18-20页
        1.4.1 研究拟解决的问题第18页
        1.4.2 论文创新之处第18-20页
第2章 银行系统性风险传染的理论分析第20-28页
    2.1 银行系统性风险的涵义及特点第20-21页
        2.1.1 银行系统性风险的涵义第20页
        2.1.2 银行系统性风险的特征第20-21页
    2.2 银行系统性风险的成因第21-23页
        2.2.1 金融脆弱性理论第21-22页
        2.2.2 信息不对称及银行挤兑理论第22页
        2.2.3 货币主义下的金融危机理论第22-23页
        2.2.4 传染与风险溢出理论第23页
    2.3 银行系统性风险的传染机制第23-27页
        2.3.1 信用冲击第23-24页
        2.3.2 融资流动性和市场流动性冲击第24-25页
        2.3.3 支付体系与信息渠道冲击第25-27页
    2.4 小结第27-28页
第3章 复杂网络理论及银行间网络结构第28-37页
    3.1 复杂网络理论第28-31页
        3.1.1 相对网络密度第29页
        3.1.2 网络平均路径长度第29页
        3.1.3 网络的聚类系数第29-30页
        3.1.4 网络中的度及度的分布第30页
        3.1.5 网络的其他属性第30-31页
    3.2 典型的网络拓扑结构第31-35页
        3.2.1 规则的网络结构第31页
        3.2.2 随机网络结构第31-33页
        3.2.3 小世界网络结构第33-34页
        3.2.4 无标度网络结构第34-35页
    3.3 银行网络结构的属性第35-36页
    3.4 小结第36-37页
第4章 银行系统性风险传染的网络模型及实证分析第37-50页
    4.1 实证数据和网络矩阵第37-41页
        4.1.1 数据来源第37-39页
        4.1.2 估算同业头寸矩阵第39-41页
    4.2 银行间网络结构分析第41-44页
        4.2.1 网络的平均路径长度第41-42页
        4.2.2 网络的度与度的分布第42-44页
        4.2.3 银行网络的聚类系数第44页
    4.3 银行系统性风险冲击模拟第44-49页
        4.3.1 银行间风险传染途径逻辑说明第44-46页
        4.3.2 资产负债表的构建第46-47页
        4.3.3 冲击模拟第47-49页
    4.4 相关研究结论第49-50页
第5章 防范银行系统性风险的政策建议第50-56页
    5.1 事前防范策略第50-53页
        5.1.1 优化金融市场特别是银行间拆借市场环境第50-51页
        5.1.2 降低企业杠杆率,防范房地产市场泡沫第51页
        5.1.3 建立宏观审慎监管体系第51-52页
        5.1.4 建立完善的信息披露和风险预警机制第52-53页
    5.2 事中防范策略第53-54页
        5.2.1 对重点银行实行重点管控第53页
        5.2.2 切断风险传染途径第53-54页
        5.2.3 加强舆论和信心引导第54页
    5.3 事后补救策略第54-56页
        5.3.1 及时总结经验,妥善开展善后工作第54-55页
        5.3.2 发挥存款保险制度的正面作用第55页
        5.3.3 探索完善银行退出机制第55-56页
结论与展望第56-57页
参考文献第57-61页
致谢第61页

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