| 摘要 | 第6-7页 |
| Abstract | 第7页 |
| 第1章 绪论 | 第10-16页 |
| 1.1 研究背景 | 第10-11页 |
| 1.2 选题目的及意义 | 第11-12页 |
| 1.3 研究现状及文献综述 | 第12-13页 |
| 1.4 研究计划与方法 | 第13-16页 |
| 1.4.1 选择单支产品做重点研究 | 第14页 |
| 1.4.2 城镇化的视角 | 第14-15页 |
| 1.4.3 定性分析的方法 | 第15页 |
| 1.4.4 定量分析的方法 | 第15页 |
| 1.4.5 可能的创新与不足 | 第15-16页 |
| 第2章 住房抵押贷款证券化运作模式 | 第16-18页 |
| 2.1 住房抵押贷款证券化主要参与者与基本运作流程 | 第16页 |
| 2.2 住房抵押贷款证券化主要参与者 | 第16-17页 |
| 2.3 住房抵押贷款证券化运作流程及风险传导流程 | 第17-18页 |
| 第3章 美国次贷危机的警示 | 第18-22页 |
| 3.1 住房抵押贷款证券化在美国的发展 | 第18-19页 |
| 3.2 次贷危机成因综合分析 | 第19-20页 |
| 3.3 次贷危机给我国的风险管理警示 | 第20-22页 |
| 第4章 我国住房抵押贷款发展现状及城镇化进程 | 第22-27页 |
| 4.1 我国住房抵押贷款证券化发展进程、不足之处及风险类型 | 第22-23页 |
| 4.2 我国城镇化发展进程 | 第23-24页 |
| 4.3 我国住宅发展进程 | 第24-25页 |
| 4.4 我国居民负债水平与住房抵押贷款发展现状 | 第25-27页 |
| 第5章 抵押贷款证券化违约风险研究 | 第27-34页 |
| 5.1 住房抵押贷款违约风险的度量 | 第27-28页 |
| 5.2 违约风险影响因素的微观分析 | 第28-29页 |
| 5.2.1 住房抵押贷款价值比率 | 第28-29页 |
| 5.2.2 收入 | 第29页 |
| 5.3 违约风险影响因素的宏观分析 | 第29-34页 |
| 5.3.1 变量选择 | 第29-30页 |
| 5.3.2 模型建立 | 第30-32页 |
| 5.3.3 数据解读 | 第32-34页 |
| 第6章 抵押贷款证券化提前偿付风险研究 | 第34-42页 |
| 6.1 住房抵押贷款提前偿付风险的度量 | 第34-35页 |
| 6.2 提前偿付风险的微观分析 | 第35-36页 |
| 6.2.1 利率变动 | 第35页 |
| 6.2.2 借款人收入 | 第35-36页 |
| 6.2.3 抵押住宅价格 | 第36页 |
| 6.3 提前偿付风险的宏观分析 | 第36-42页 |
| 6.3.1 变量选择 | 第36-38页 |
| 6.3.2 模型建立 | 第38-40页 |
| 6.3.3 数据解读 | 第40-42页 |
| 第7章 住房抵押贷款证券化风险管理对策 | 第42-48页 |
| 7.1 风险因素的综合分析 | 第42页 |
| 7.2 监管层政策建议 | 第42-43页 |
| 7.3 发行人的风险管理职责 | 第43-45页 |
| 7.3.1 对违约风险的管理 | 第43-44页 |
| 7.3.2 对提前偿付风险的管理 | 第44-45页 |
| 7.4 投资人风险防范措施 | 第45-46页 |
| 7.5 其他风险管理措施 | 第46-48页 |
| 参考文献 | 第48-51页 |
| 附录 | 第51-52页 |
| 致谢 | 第52-53页 |
| 个人简历 在读期间发表的学术论文与研究成果 | 第53页 |