| 摘要 | 第4-5页 |
| ABSTRACT | 第5-6页 |
| 第一章 绪论 | 第9-16页 |
| 1.1 选题背景及研究意义 | 第9-10页 |
| 1.2 文献综述 | 第10-13页 |
| 1.2.1 国外研究综述 | 第10-11页 |
| 1.2.2 国内研究综述 | 第11-13页 |
| 1.3 结构安排与研究路径 | 第13-14页 |
| 1.4 本文创新点 | 第14-16页 |
| 第二章 基于多状态结构转换贝叶斯GARCH模型的股市波动率研究 | 第16-37页 |
| 2.1 马尔可夫状态转换模型 | 第16-18页 |
| 2.1.1 马尔可夫链 | 第16-17页 |
| 2.1.2 结构转换模型 | 第17-18页 |
| 2.2 中国股票市场的波动率研究 | 第18-27页 |
| 2.2.1 数据选取及特征检验 | 第18-21页 |
| 2.2.2 中国股市多状态贝叶斯MS-GARCH模型的建立 | 第21页 |
| 2.2.3 基于贝叶斯MH算法的参数估计及波动率分析 | 第21-26页 |
| 2.2.4 中国股市波动率的预测及应用 | 第26-27页 |
| 2.3 英国股票市场的波动率研究 | 第27-35页 |
| 2.3.1 数据选取及特征检验 | 第27-30页 |
| 2.3.2 英国股市多状态贝叶斯MS-GARCH模型的建立 | 第30-31页 |
| 2.3.3 基于贝叶斯MH算法的参数估计及波动率分析 | 第31-33页 |
| 2.3.4 英国股市波动率的预测及应用 | 第33-35页 |
| 2.4 中英股市的波动率比较研究 | 第35-37页 |
| 第三章 基于多状态结构转换贝叶斯GARCH模型的股市VaR研究 | 第37-45页 |
| 3.1 VaR的基本原理及计算方法 | 第37页 |
| 3.2 中国股票市场的VaR风险测度 | 第37-40页 |
| 3.2.1 中国股市VaR的计算 | 第37-39页 |
| 3.2.2 基于失败率的模型有效性检验 | 第39-40页 |
| 3.3 英国股票市场的VaR风险测度 | 第40-42页 |
| 3.3.1 英国股市VaR的计算 | 第40-42页 |
| 3.3.2 基于失败率的模型有效性检验 | 第42页 |
| 3.4 中英股市VaR比较研究 | 第42-45页 |
| 第四章 基于多状态结构转换贝叶斯GARCH模型的股市ES测度研究.. | 第45-52页 |
| 4.1 ES测度的基本原理及计算方法 | 第45页 |
| 4.2 中国股票市场的ES测度 | 第45-47页 |
| 4.3 英国股票市场的ES测度 | 第47-49页 |
| 4.4 中英股市ES测度比较研究 | 第49-52页 |
| 第五章 总结与展望 | 第52-54页 |
| 参考文献 | 第54-58页 |
| 攻读硕士学位期间发表的论文 | 第58-59页 |
| 后记 | 第59页 |
