| 致谢 | 第3-4页 |
| 摘要 | 第4-5页 |
| abstract | 第5页 |
| 1 绪论 | 第10-16页 |
| 1.1 研究背景 | 第10-11页 |
| 1.2 研究现状 | 第11-12页 |
| 1.3 预备知识 | 第12-13页 |
| 1.4 本文的结构安排 | 第13-16页 |
| 2 基于随机利率和固定交易费的欧式回望期权定价 | 第16-24页 |
| 2.1 期权定价模型 | 第16-20页 |
| 2.2 期权定价模型求解 | 第20-24页 |
| 3 基于随机利率和分数布朗运动带交易费的回望期权定价 | 第24-38页 |
| 3.1 期权定价模型 | 第24-28页 |
| 3.2 期权定价模型求解 | 第28-33页 |
| 3.3 数值实验 | 第33-37页 |
| 3.4 小结 | 第37-38页 |
| 4 基于随机利率和分数跳扩散过程带交易费的回望期权定价 | 第38-50页 |
| 4.1 期权定价模型 | 第38-42页 |
| 4.2 期权定价公式 | 第42-46页 |
| 4.3 数值实验 | 第46-49页 |
| 4.4 小结 | 第49-50页 |
| 5 结论与展望 | 第50-52页 |
| 5.1 结论 | 第50-51页 |
| 5.2 展望 | 第51-52页 |
| 参考文献 | 第52-57页 |
| 作者简历 | 第57-59页 |
| 学位论文数据集 | 第59页 |