| 摘要 | 第2-4页 |
| abstract | 第4-5页 |
| 第一章 绪论 | 第9-17页 |
| 1.1 研究背景和意义 | 第9-11页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第9-11页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第11页 |
| 1.2 国内外研究现状 | 第11-14页 |
| 1.2.1 国外研究现状 | 第11-13页 |
| 1.2.2 国内研究现状 | 第13-14页 |
| 1.2.3 文献综述 | 第14页 |
| 1.3 研究内容和方法 | 第14-15页 |
| 1.3.1 研究内容 | 第14-15页 |
| 1.3.2 研究方法 | 第15页 |
| 1.4 本文创新点 | 第15-17页 |
| 第二章 上证50ETF期权影响的理论依据 | 第17-25页 |
| 2.1 上证50ETF期权内涵及影响 | 第17-20页 |
| 2.1.1 定义和合约规模 | 第17-18页 |
| 2.1.2 上证50ETF推出对现货市场的影响 | 第18-19页 |
| 2.1.3 上证50ETF推出对投资者的影响 | 第19-20页 |
| 2.2 上证50ETF期权与现货价格先导关系的理论解释 | 第20-25页 |
| 2.2.1 价格引导的内涵 | 第20-21页 |
| 2.2.2 价格波动引导的计量方法 | 第21页 |
| 2.2.3 上证50ETF期权与现货价格先导的运作原理 | 第21-25页 |
| 第三章 变量与实证模型介绍 | 第25-31页 |
| 3.1 变量分析 | 第25-27页 |
| 3.1.1 变量选取 | 第25页 |
| 3.1.2 数据时间频率的选择 | 第25-27页 |
| 3.2 实证模型介绍 | 第27-31页 |
| 3.2.1 平稳性检验 | 第27-28页 |
| 3.2.2 协整检验 | 第28-29页 |
| 3.2.3 VAR模型 | 第29页 |
| 3.2.4 VECM模型 | 第29-30页 |
| 3.2.5 Granger因果检验 | 第30-31页 |
| 第四章 上证50ETF期权与50ETF间领先滞后关系的实证分析 | 第31-48页 |
| 4.1 平稳性检验 | 第31-32页 |
| 4.2 协整检验 | 第32-38页 |
| 4.3 VAR模型和VECM模型分析 | 第38-44页 |
| 4.4 GRANGER因果检验 | 第44-48页 |
| 第五章 上证50ETF期权与上证50指数间领先滞后关系的实证分析 | 第48-58页 |
| 5.1 平稳性检验 | 第48页 |
| 5.2 协整检验 | 第48-51页 |
| 5.3 VAR模型和VECM模型分析 | 第51-55页 |
| 5.4 GRANGER因果检验 | 第55-58页 |
| 第六章 结论和建议 | 第58-65页 |
| 6.1 结论 | 第58-62页 |
| 6.1.1 基本统计描述 | 第58页 |
| 6.1.2 Johansen检验结果 | 第58-59页 |
| 6.1.3 价格波动的领先滞后结果 | 第59-62页 |
| 6.2 建议 | 第62-65页 |
| 6.2.1 上证50ETF期权为投资者提供了新的资产配置方式 | 第62页 |
| 6.2.2 要求期权做市商有更高的风险管理水平 | 第62-63页 |
| 6.2.3 监管机构需保证期权市场的稳固前进 | 第63-65页 |
| 参考文献 | 第65-69页 |
| 后记 | 第69-70页 |
