| 摘要 | 第4-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 第1章 引言 | 第10-20页 |
| 1.1 研究背景与意义 | 第10-12页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第10-11页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第11-12页 |
| 1.2 文献综述 | 第12-17页 |
| 1.2.1 资产收益率的波动性研究 | 第12-14页 |
| 1.2.2 Copula在VaR测度中的应用 | 第14-16页 |
| 1.2.3 投资组合的VaR测度 | 第16-17页 |
| 1.2.4 文献评述 | 第17页 |
| 1.3 研究思路与研究内容 | 第17-19页 |
| 1.3.1 研究思路 | 第17-18页 |
| 1.3.2 研究内容 | 第18-19页 |
| 1.4 论文的创新点 | 第19-20页 |
| 第2章 波动率理论及建模 | 第20-25页 |
| 2.1 波动率理论 | 第20-21页 |
| 2.2 基于低频数据的GARCH模型 | 第21页 |
| 2.3 基于高频数据的RealizedGARCH模型 | 第21-23页 |
| 2.4 基于高频数据的HAR模型 | 第23-25页 |
| 第3章 Copula函数 | 第25-30页 |
| 3.1 Copula的定义及相关定理 | 第25-26页 |
| 3.2 Copula函数的相关性测度 | 第26-27页 |
| 3.2.1 Kendall秩相关系数 | 第26页 |
| 3.2.2 Spearman秩相关系数 | 第26-27页 |
| 3.2.3 尾部相关系数 | 第27页 |
| 3.3 常见的Copula函数及其性质 | 第27-30页 |
| 第4章 VaR风险测度研究 | 第30-34页 |
| 4.1 VaR基本理论 | 第30页 |
| 4.2 计算VaR的方法 | 第30-32页 |
| 4.2.1 历史模拟法 | 第30-31页 |
| 4.2.2 方差-协方差法 | 第31-32页 |
| 4.2.3 蒙特卡洛模拟法 | 第32页 |
| 4.3 VaR回溯检验 | 第32-34页 |
| 第5章 实证研究 | 第34-49页 |
| 5.1 样本选取及数据处理 | 第34-38页 |
| 5.1.1 样本选取 | 第34页 |
| 5.1.2 数据处理及其描述性统计 | 第34-38页 |
| 5.2 波动性建模的参数估计及分析 | 第38-40页 |
| 5.3 Copula函数的选取 | 第40-45页 |
| 5.4 在险价值VaR预测 | 第45-47页 |
| 5.5 回溯检验及模型评价 | 第47-49页 |
| 结论 | 第49-51页 |
| 致谢 | 第51-52页 |
| 参考文献 | 第52-56页 |
| 攻读学位期间取得学术成果 | 第56页 |