| 摘要 | 第1-6页 |
| ABSTRACT | 第6-9页 |
| 第一章 绪论 | 第9-13页 |
| ·研究背景和意义 | 第9-10页 |
| ·国内外研究现状 | 第10-11页 |
| ·本文研究的主要内容 | 第11-13页 |
| 第二章 风险价值 | 第13-16页 |
| ·引言 | 第13页 |
| ·风险价值及其计算方法 | 第13-16页 |
| ·风险价值的概念 | 第13-14页 |
| ·风险价值的计算方法 | 第14-16页 |
| 第三章 基于非对称Laplace分布研究证券投资组合 | 第16-28页 |
| ·引言 | 第16页 |
| ·非对称Laplace分布 | 第16-23页 |
| ·非对称Laplace分布的参数估计 | 第23页 |
| ·实证分析 | 第23-28页 |
| 第四章 基于Copula函数研究证券投资组合VaR | 第28-44页 |
| ·引言 | 第28页 |
| ·Copula函数 | 第28-34页 |
| ·二元Copula函数 | 第28-31页 |
| ·多元Copula函数 | 第31-32页 |
| ·阿基米德Copula函数 | 第32-33页 |
| ·Copula函数的参数估计 | 第33-34页 |
| ·证券投资组合VaR的研究 | 第34-41页 |
| ·二元资产的证券投资组合的VaR研究 | 第35-39页 |
| ·多元资产的证券投资组合的VaR研究 | 第39-41页 |
| ·实证分析 | 第41-44页 |
| 结论与研究展望 | 第44-45页 |
| 参考文献 | 第45-48页 |
| 致谢 | 第48-49页 |
| 附录 (攻读学位期间发表的论文) | 第49页 |