银行信用风险及其一类衍生产品的定价研究
| 摘要 | 第1-6页 |
| ABSTRACT | 第6-9页 |
| 第一章 绪论 | 第9-15页 |
| ·论文研究背景、研究意义 | 第9-11页 |
| ·论文研究背景 | 第9-10页 |
| ·我国商业银行信用风险量化研究的意义 | 第10-11页 |
| ·国内外研究现状 | 第11-14页 |
| ·国外商业银行信用风险量化研究现状 | 第11页 |
| ·国内商业银行信用风险量化研究现状 | 第11-14页 |
| ·研究思路及研究内容 | 第14-15页 |
| 第二章 准备知识 | 第15-28页 |
| ·信用风险的特征及其产生原因分析 | 第15-19页 |
| ·信用风险概念的界定 | 第15-16页 |
| ·信用风险的特征 | 第16-17页 |
| ·信用风险产生原因分析 | 第17-18页 |
| ·商业银行防范信用风险的重要性 | 第18-19页 |
| ·我国商业银行信用风险现状及管理中存在的问题 | 第19-24页 |
| ·我国商业银行特有的信用风险现状 | 第19-20页 |
| ·我国商业银行信用风险形成原因分析 | 第20-23页 |
| ·我国商业银行信用风险管理存在的问题 | 第23-24页 |
| ·银行信用风险管理中较常用的两种模型 | 第24-28页 |
| ·基于VAR的CreditMetrics模型 | 第24-25页 |
| ·CreditMetrics模型简介 | 第25-26页 |
| ·基于期权定价理论的KMV模型 | 第26-28页 |
| 第三章 基于KMV模型的银行信用风险预测 | 第28-37页 |
| ·基本假设及相关知识 | 第28-29页 |
| ·假设条件 | 第28页 |
| ·相关知识 | 第28-29页 |
| ·公司现有资产价值与价值过程波动性的估计 | 第29-31页 |
| ·公司股票的市场价值方程 | 第29-31页 |
| ·公司股票价值的标准差的方程 | 第31页 |
| ·σ_A与V的估计 | 第31页 |
| ·违约概率和违约距离 | 第31-33页 |
| ·违约概率(FDP) | 第31-32页 |
| ·违约距离 | 第32-33页 |
| ·公司信用等级的预测模型 | 第33-35页 |
| ·公司信用等级预测表 | 第33-35页 |
| ·公司信用等级预测模型 | 第35页 |
| ·公司信用等级的预测步骤 | 第35-37页 |
| 第四章 一类住房抵押贷款保证险的定价 | 第37-46页 |
| ·预备知识 | 第37-38页 |
| ·全额担保 | 第38页 |
| ·部分担保 | 第38页 |
| ·住房抵押贷款保证险的数学模型 | 第38-40页 |
| ·基本假设 | 第38-39页 |
| ·全额担保的保证险的数学模型 | 第39页 |
| ·部分担保的保证险的数学模型 | 第39-40页 |
| ·住房抵押贷款保证险的无套利定价公式 | 第40-46页 |
| ·相关知识 | 第40-41页 |
| ·住房抵押贷款全额担保的保证险的定价公式 | 第41-43页 |
| ·住房抵押贷款部分担保的保证险的定价公式 | 第43-46页 |
| 结论 | 第46-47页 |
| 参考论著及参考文献 | 第47-49页 |
| 致谢 | 第49-50页 |
| 附录 (攻读学位期间发表的论文) | 第50页 |
