| 摘要 | 第4-5页 |
| ABSTRACT | 第5-6页 |
| 第一章 绪论 | 第9-16页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第9页 |
| 1.2 商业银行信用风险管理理论综述 | 第9-14页 |
| 1.2.1 国外关于商业银行信用风险管理的相关研究 | 第9-11页 |
| 1.2.2 国内关于商业银行信用风险管理的相关研究 | 第11-14页 |
| 1.3 本文研究的重点及文章的结构安排 | 第14-16页 |
| 1.3.1 本文研究重点 | 第14页 |
| 1.3.2 文章结构安排和主要内容 | 第14-16页 |
| 第二章 我国商业银行信用风险管理的量化问题与思路 | 第16-33页 |
| 2.1 信用风险和信用风险管理的概念 | 第16页 |
| 2.2 我国商业银行信用风险状况分析 | 第16-19页 |
| 2.3 我国商业银行信用风险成因分析 | 第19-22页 |
| 2.4 我国商业银行信用风险量化方法存在的问题 | 第22-27页 |
| 2.4.1 信用风险量化的现行方法 | 第22-26页 |
| 2.4.2 信用风险量化方法存在的问题 | 第26-27页 |
| 2.5 信用风险加成模型——CR~+模型的优点及在中国的适用性 | 第27-33页 |
| 2.5.1 CR~+模型的基本思想 | 第27-28页 |
| 2.5.2 CR~+模型的基本框架 | 第28-31页 |
| 2.5.3 CR~+模型的优点及在我国的适用性 | 第31-33页 |
| 第三章 基于 CR~+模型的贷款组合信用风险管理的实证分析---以我国某商业银行为例 | 第33-43页 |
| 3.1 实证分析的思路与假设前提 | 第33-35页 |
| 3.1.1 实证分析的思路 | 第33页 |
| 3.1.2 研究假设 | 第33页 |
| 3.1.3 样本的选择及数据处理 | 第33-35页 |
| 3.2 模型的构建与输出结果 | 第35-38页 |
| 3.3 贷款组合信用风险实证分析与管理对策 | 第38-43页 |
| 3.3.1 贷款组合损失准备的拨付 | 第38-39页 |
| 3.3.2 经济资本配置 | 第39-40页 |
| 3.3.3 风险贡献度分析与组合优化管理 | 第40-43页 |
| 第四章 提升我国商业银行信用风险管理水平的条件与环境研究 | 第43-47页 |
| 4.1 CR~+模型在我国应用的可行性 | 第43-44页 |
| 4.2 加强信用数据信息系统建设，提供科学可靠的统计数据 | 第44-45页 |
| 4.3 完善创新金融衍生品市场建设、运用现代金融工具化解信用风险 | 第45-47页 |
| 参考文献 | 第47-50页 |
| 附录 A 攻读学位期间所发表的学术论文 | 第50-51页 |
| 致谢 | 第51页 |
