| 摘要 | 第5-6页 |
| ABSTRACT | 第6-7页 |
| 第1章 绪论 | 第8-12页 |
| 1.1 研究的背景和意义 | 第8-9页 |
| 1.2 研究的思路和方法 | 第9页 |
| 1.3 文章的内容和结构 | 第9-11页 |
| 1.4 文章的创新和不足 | 第11-12页 |
| 第2章 相关理论与文献综述 | 第12-23页 |
| 2.1 股票收益率地域联动性概念的界定 | 第12页 |
| 2.1.1 股票收益率联动性概念 | 第12页 |
| 2.1.2 股票收益率地域联动性概念的界定 | 第12页 |
| 2.2 股票收益率地域联动性的相关理论 | 第12-15页 |
| 2.2.1 有效市场理论 | 第12-13页 |
| 2.2.2 行为金融学 | 第13-14页 |
| 2.2.3 现代金融学的其他解释 | 第14-15页 |
| 2.3 相关文献综述 | 第15-19页 |
| 2.3.1 国外相关文献研究 | 第16-17页 |
| 2.3.2 国内相关文献研究 | 第17-19页 |
| 2.3.3 相关文献评述 | 第19页 |
| 2.4 面板数据模型的相关探讨 | 第19-23页 |
| 2.4.1 面板数据模型的概述 | 第19-20页 |
| 2.4.2 面板数据模型的形式及分类 | 第20-21页 |
| 2.4.3 面板数据模型在研究股票收益率影响因素中的优势 | 第21-23页 |
| 第3章 我国股票收益率地域联动性的实证研究 | 第23-34页 |
| 3.1 地域划分标准 | 第23-25页 |
| 3.1.1 公司所在地概念的界定 | 第23页 |
| 3.1.2 地域划分标准 | 第23-24页 |
| 3.1.3 本文采用的地域划分标准 | 第24-25页 |
| 3.2 研究样本及研究方法 | 第25-26页 |
| 3.2.1 时间窗.分割和研究样本 | 第25页 |
| 3.2.2 研究方法 | 第25-26页 |
| 3.3 实证分析 | 第26-32页 |
| 3.3.1 按省级行政区标准对我国地域进行划分的股票收益率地域联动效应分析 | 第26-30页 |
| 3.3.2 按经济地带标准对我国地域进行划分的股票收益率地域联动效应分析。 | 第30-32页 |
| 3.4 实证分析结果 | 第32-34页 |
| 第4章 我国股票收益率地域联动性的影响因素分析 | 第34-47页 |
| 4.1 地域因素对股票收益率影响的测度模型 | 第34-38页 |
| 4.1.1 因素的界定 | 第34页 |
| 4.1.2 模型的构建 | 第34-37页 |
| 4.1.3 模型的涵义 | 第37-38页 |
| 4.2 股票收益率联动性中地域因素的实证分析 | 第38-47页 |
| 4.2.1 实证模型 | 第38-39页 |
| 4.2.2 数据选取 | 第39-40页 |
| 4.2.3 回归结果及分析 | 第40-47页 |
| 第5章 结论和展望 | 第47-50页 |
| 5.1 主要结论 | 第47-48页 |
| 5.2 对策建议 | 第48-49页 |
| 5.3 未来研究展望 | 第49-50页 |
| 参考文献 | 第50-53页 |
| 致谢 | 第53页 |
