复率估值模型与剩余收益模型的信息含量比较研究
| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5-6页 |
| 第1章 绪论 | 第9-13页 |
| 1.1 研究背景 | 第9页 |
| 1.2 研究意义 | 第9-10页 |
| 1.2.1 有利于投资者做出正确的投资决策 | 第10页 |
| 1.2.2 有利于我国资本市场的发展 | 第10页 |
| 1.3 文献回顾 | 第10-12页 |
| 1.3.1 复率估值模型文献回顾 | 第10页 |
| 1.3.2 剩余收益模型文献回顾 | 第10-11页 |
| 1.3.3 拟合优度判定系数文献回顾 | 第11-12页 |
| 1.4 研究思路 | 第12页 |
| 1.5 研究方法 | 第12页 |
| 1.6 研究创新 | 第12-13页 |
| 第2章 理论基础 | 第13-23页 |
| 2.1 金融资产定价理论 | 第13-18页 |
| 2.1.1 资产定价理论的理论基石 | 第13-14页 |
| 2.1.2 资产定价理论体系 | 第14-18页 |
| 2.2 财务估值理论 | 第18-23页 |
| 2.2.1 财务估值理论基础 | 第18-19页 |
| 2.2.2 经典估值理论模型 | 第19-23页 |
| 第3章 实证模型设定与假设 | 第23-27页 |
| 3.1 复率估值模型的设定 | 第23-25页 |
| 3.2 剩余收益模型的设定 | 第25-26页 |
| 3.3 假设的提出 | 第26-27页 |
| 第4章 变量解释与数据说明 | 第27-31页 |
| 4.1 变量解释 | 第27-30页 |
| 4.1.1 复率估值模型变量解释 | 第27-28页 |
| 4.1.2 剩余收益模型变量解释 | 第28-30页 |
| 4.2 数据说明 | 第30-31页 |
| 4.2.1 样本数据来源 | 第30页 |
| 4.2.2 样本筛选 | 第30-31页 |
| 第5章 实证检验 | 第31-44页 |
| 5.1 复率估值模型实证检验 | 第31-36页 |
| 5.1.1 各变量的描述性统计 | 第31-32页 |
| 5.1.2 结果与分析 | 第32-36页 |
| 5.2 剩余收益模型实证检验 | 第36-44页 |
| 5.2.1 各变量的描述性统计 | 第36-38页 |
| 5.2.2 结果与分析 | 第38-44页 |
| 第6章 结论 | 第44-46页 |
| 6.1 结论 | 第44-45页 |
| 6.2 研究展望 | 第45-46页 |
| 参考文献 | 第46-48页 |
| 致谢 | 第48-49页 |
| 个人简历、在学期间发表的学术论文与研究成果 | 第49页 |
