基于KMV模型创业板公司信用风险度量实证分析
| 摘要 | 第3-4页 |
| Abstract | 第4页 |
| 1.绪论 | 第7-13页 |
| 1.1 研究背景与意义 | 第7-8页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第7页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第7-8页 |
| 1.2 文献综述 | 第8-11页 |
| 1.2.1 国外研究现状 | 第8-9页 |
| 1.2.2 国内研究现状 | 第9-11页 |
| 1.3 研究思路和研究方法 | 第11-12页 |
| 1.3.1 研究思路 | 第11页 |
| 1.3.2 研究的主要方法 | 第11-12页 |
| 1.4 论文创新与不足 | 第12-13页 |
| 1.4.1 论文可能的创新之处 | 第12页 |
| 1.4.2 论文不足 | 第12-13页 |
| 2.创业板及信用风险相关理论概述 | 第13-28页 |
| 2.1 创业板市场的含义与特点 | 第13-14页 |
| 2.2 创业板市场信用风险 | 第14-16页 |
| 2.2.1 信用风险定义及产生原因 | 第14页 |
| 2.2.2 信用风险的含义 | 第14-15页 |
| 2.2.3 信用风险的特征 | 第15页 |
| 2.2.4 创业板上市公司信用风险特征 | 第15-16页 |
| 2.2.5 信用风险产生原因 | 第16页 |
| 2.3 信用风险监管综述 | 第16-18页 |
| 2.3.1 信用风险监管的涵义 | 第16-17页 |
| 2.3.2 信用风险监管流程 | 第17-18页 |
| 2.4 信用风险度量方法 | 第18-27页 |
| 2.4.1 传统信用风险度量方法 | 第18-21页 |
| 2.4.2 现代信用风险度量方法 | 第21-27页 |
| 2.5 本章小结 | 第27-28页 |
| 3.KMV模型相关理论综述 | 第28-33页 |
| 3.1 KMV模型基本思想 | 第28-29页 |
| 3.2 KMV模型的理论基础 | 第29-30页 |
| 3.3 KMV模型的框架 | 第30-31页 |
| 3.4 KMV模型参数设定和计算 | 第31-32页 |
| 3.5 本章小结 | 第32-33页 |
| 4.基于KMV模型的适用性分析和修正 | 第33-52页 |
| 4.1 KMV模型修正理由 | 第33页 |
| 4.2 修正KMV模型的方法 | 第33-34页 |
| 4.3 实证假设 | 第34-35页 |
| 4.4 样本的选取 | 第35-36页 |
| 4.5 相关参数的计算 | 第36-47页 |
| 4.6 适用性分析与违约点修正 | 第47-51页 |
| 4.6.1 适用性分析 | 第47页 |
| 4.6.2 违约点系数修正 | 第47-51页 |
| 4.7 本章小结 | 第51-52页 |
| 5.基于修正的KMV模型创业板信用风险实证研究 | 第52-61页 |
| 5.1 样本选取 | 第52页 |
| 5.2 基本信息 | 第52-54页 |
| 5.3 违约距离 | 第54-55页 |
| 5.4 结果分析 | 第55-60页 |
| 5.5 本章小结 | 第60-61页 |
| 6.结论与建议 | 第61-63页 |
| 6.1 结论 | 第61页 |
| 6.2 建议 | 第61-63页 |
| 6.2.1 从技术层面出发 | 第61-62页 |
| 6.2.2 从银行角度出发 | 第62页 |
| 6.2.3 从投资者角度出发 | 第62页 |
| 6.2.4 从监管部门角度出发 | 第62-63页 |
| 参考文献 | 第63-66页 |
| 致谢 | 第66页 |
