基于EEMD模型的汇率价格多尺度研究

摘要	第3-4页
Abstract	第4-5页
1 绪论	第7-16页
1.1 选题背景与意义	第7-8页
1.2 文献综述	第8-12页
1.3 论文架构与研究内容	第12-14页
1.4 创新点	第14-16页
2 相关理论及方法概述	第16-22页
2.1 汇率决定理论	第16-19页
2.2 EEMD模型理论	第19-22页
3 人民币汇率的内在波动机制分析	第22-33页
3.1 EEMD分解的可行性及优势分析	第22页
3.2 样本选取与基本分析	第22-24页
3.3 人民币汇率的EEMD分解	第24-28页
3.4 分解序列的重构	第28-31页
3.5 基于改进EEMD的事件分析	第31-33页
4 人民币汇价多尺度预测模型的建立	第33-45页
4.1 预测模型理论基础	第33-37页
4.2 多尺度预测模型的建立思路	第37-38页
4.3 模型比较的检验标准	第38-39页
4.4 USD中长期数据多尺度预测模型的建立	第39-43页
4.5 USD短期数据的多尺度预测模型的建立	第43-44页
4.6 不同数据的模型分析	第44-45页
5 人民币在岸及离岸汇率市场的多尺度关联性研究	第45-59页
5.1 在岸及离岸汇率市场的介绍	第45-46页
5.2 关联性研究方法介绍	第46-50页
5.3 人民币即期汇率和NDF的二元EMD分解	第50-53页
5.4 人民币即期汇率和NDF的多尺度相关性分析	第53-56页
5.5 人民币即期汇率和NDF的多尺度因果性分析	第56-58页
5.6 本章小结	第58-59页
6 总结与展望	第59-62页
参考文献	第62-67页
附录	第67-73页
在校期间发表论文清单	第73-74页
致谢	第74页