| 摘要 | 第1-9页 |
| Abstract | 第9-11页 |
| 1. 引言 | 第11-18页 |
| ·研究背景 | 第11-12页 |
| ·文献综述 | 第12-16页 |
| ·期权定价理论模型研究 | 第12-14页 |
| ·列维过程期权定价模型的实证研究 | 第14-15页 |
| ·列维过程期权定价方法及参数估计 | 第15-16页 |
| ·本文研究对象、目标、思路与技术 | 第16-17页 |
| ·主要的创新与贡献 | 第17-18页 |
| 2. 期权定价理论模型 | 第18-23页 |
| ·Black and Scholes(1973)模型 | 第18页 |
| ·列维模型 | 第18-21页 |
| ·有限活动率模型 | 第18-19页 |
| ·无限活动率模型 | 第19-21页 |
| ·资产定价风险中性模型 | 第21-23页 |
| 3. 欧式期权定价主要技术:模拟与数值 | 第23-27页 |
| ·BS模型下的蒙特卡罗模拟 | 第23页 |
| ·VG模型下的蒙特卡罗模拟 | 第23-24页 |
| ·NIG模型下的蒙特卡罗模拟 | 第24页 |
| ·CGMY过程的蒙特卡罗模拟 | 第24-25页 |
| ·傅立叶数值方法(Fourier transform) | 第25-27页 |
| 4. BS模型和列维模型的模拟技术与数值计算的实证研究 | 第27-41页 |
| ·恒生指数对数收益率分布研究及参数估计 | 第27-31页 |
| ·恒生指数对数收益率分布特征 | 第27页 |
| ·VG模型、NIG模型和CGMY模型 | 第27-29页 |
| ·参数估计方法 | 第29-30页 |
| ·模拟经验分布与拟合检验 | 第30-31页 |
| ·期权定价模型参数估计:梯度逼近非线性最小二乘法 | 第31-33页 |
| ·BS模型下的实证 | 第33-34页 |
| ·NIG模型下的实证 | 第34-35页 |
| ·NIG模型的风险中性修正 | 第34-35页 |
| ·NIG模型的蒙特卡罗模拟 | 第35页 |
| ·NIG模型的傅立叶数值计算 | 第35页 |
| ·VG模型下的实证 | 第35-37页 |
| ·资产定价VG模型的风险中性特征函数 | 第35-36页 |
| ·VG模型的蒙特卡罗模拟 | 第36页 |
| ·VG模型的傅立叶变换数值计算 | 第36-37页 |
| ·CGMY模型下的实证 | 第37页 |
| ·数据图表分析 | 第37-41页 |
| 5. 结论 | 第41-43页 |
| 参考文献 | 第43-46页 |
| 附录一 部分MATLAB程序 | 第46-48页 |
| 致谢 | 第48页 |
