| 摘要 | 第4-6页 |
| Abstract | 第6-8页 |
| 1 导论 | 第12-19页 |
| 1.1 研究背景 | 第12-13页 |
| 1.2 研究目的与意义 | 第13-15页 |
| 1.3 研究内容与框架 | 第15-17页 |
| 1.4 本文的创新点 | 第17-19页 |
| 2 文献综述 | 第19-34页 |
| 2.1 关于外汇市场有效性的研究述评 | 第19-21页 |
| 2.2 关于外汇市场间价格溢出效应的研究述评 | 第21-25页 |
| 2.3 关于外汇市场间波动溢出效应的研究述评 | 第25-29页 |
| 2.4 关于外汇市场价格发现贡献度的研究述评 | 第29-31页 |
| 2.5 本章小结 | 第31-34页 |
| 3 境内外人民币远期市场发展历程 | 第34-48页 |
| 3.1 外汇远期市场的基本功能 | 第34-36页 |
| 3.2 境内人民币远期市场 | 第36-42页 |
| 3.3 人民币无本金交割远期市场 | 第42-45页 |
| 3.4 香港人民币可交割远期市场 | 第45-47页 |
| 3.5 本章小结 | 第47-48页 |
| 4 人民币外汇市场的有效性研究 | 第48-56页 |
| 4.1 外汇市场有效性假说 | 第48-49页 |
| 4.2 Wild Bootstrap方差比检验方法 | 第49-53页 |
| 4.3 人民币外汇市场有效性的Wild Bootstrap方差比检验 | 第53-54页 |
| 4.4 本章小结 | 第54-56页 |
| 5 外汇市场间价格溢出效应实证研究 | 第56-101页 |
| 5.1 实证分析方法 | 第56-64页 |
| 5.2 数据来源及说明 | 第64-65页 |
| 5.3 第一阶段实证研究 | 第65-82页 |
| 5.4 第二阶段实证研究 | 第82-96页 |
| 5.5 实证结论分析 | 第96-99页 |
| 5.6 本章小结 | 第99-101页 |
| 6 外汇市场间波动溢出效应及动态相关关系实证研究 | 第101-135页 |
| 6.1 GARCH类模型 | 第101-109页 |
| 6.2 数据说明与建模 | 第109-110页 |
| 6.3 第一阶段实证研究 | 第110-119页 |
| 6.4 第二阶段实证研究 | 第119-128页 |
| 6.5 实证结论分析 | 第128-134页 |
| 6.6 本章小结 | 第134-135页 |
| 7 外汇市场的价格发现贡献度研究 | 第135-146页 |
| 7.1 理论分析 | 第135-140页 |
| 7.2 价格发现贡献度分析方法 | 第140-143页 |
| 7.3 实证结果与分析 | 第143-145页 |
| 7.4 本章小结 | 第145-146页 |
| 8 结论与政策建议 | 第146-150页 |
| 8.1 结论 | 第146-148页 |
| 8.2 政策建议 | 第148-150页 |
| 致谢 | 第150-151页 |
| 参考文献 | 第151-168页 |
| 附录Ⅰ 攻读博士期间发表的学术论文、主持课题及获奖目录 | 第168页 |
