| 摘要 | 第1-7页 |
| ABSTRACT | 第7-11页 |
| 第一章 绪论 | 第11-17页 |
| ·选题的背景 | 第11-12页 |
| ·选题的意义 | 第12页 |
| ·国内外研究综述 | 第12-14页 |
| ·国外研究综述 | 第12-13页 |
| ·国内研究综述 | 第13-14页 |
| ·研究的主要内容 | 第14页 |
| ·主要研究方法及技术路线 | 第14-15页 |
| ·研究方法 | 第14-15页 |
| ·技术路线 | 第15页 |
| ·主要的创新点 | 第15-17页 |
| 第二章 资产证券化的基本理论及发展历史 | 第17-26页 |
| ·银行不良资产证券化的概念 | 第17-19页 |
| ·不良资产的分类 | 第17页 |
| ·银行不良资产证券化的概念 | 第17页 |
| ·银行不良资产证券化的特点 | 第17-19页 |
| ·资产证券化的基本原理 | 第19页 |
| ·资产重组原理 | 第19页 |
| ·风险隔离原理 | 第19页 |
| ·信用增级原理 | 第19页 |
| ·银行不良资产证券化的参与主体以及运行程序 | 第19-23页 |
| ·银行不良资产证券化的参与主体 | 第19-22页 |
| ·资产证券化的运作程序 | 第22-23页 |
| ·不良资产证券化的发展历史 | 第23-26页 |
| ·不良资产证券化的发展历史 | 第23-24页 |
| ·我国银行不良资产证券化的现状 | 第24-26页 |
| 第三章 我国银行不良资产证券化内部结构的设计 | 第26-33页 |
| ·资产管理公司作为SPV 的债权操作方案 | 第26-28页 |
| ·债权操作方案的运作思路 | 第26页 |
| ·债权操作方案的运作步骤 | 第26-27页 |
| ·债权操作方案的参与各方 | 第27-28页 |
| ·资产管理公司作为SPV 的股权操作方案 | 第28-30页 |
| ·股权操作方案的运作思路 | 第28-29页 |
| ·股权操作方案的运作步骤 | 第29-30页 |
| ·非资产管理公司作为SPV 的操作方案 | 第30-33页 |
| ·非资产管理公司作为SPV 的组织形式 | 第30-32页 |
| ·非资产管理公司作为 SPV 的债权与股权操作方案 | 第32-33页 |
| 第四章 银行不良资产证券化运行的约束性条件分析 | 第33-38页 |
| ·从银行的角度分析运行的条件 | 第33-34页 |
| ·从 SPV 角度分析运行的约束条件 | 第34-35页 |
| ·模型的建立 | 第34-35页 |
| ·结论分析 | 第35页 |
| ·从投资者的角度分析运行的约束条件 | 第35-38页 |
| ·投资者的组成 | 第35-36页 |
| ·投资产品的选择 | 第36-38页 |
| 第五章 银行不良资产证券化信用评级研究 | 第38-46页 |
| ·信用评级步骤 | 第38-39页 |
| ·银行不良资产证券化信用评级机制的构建 | 第39-41页 |
| ·KMV 模型在银行不良资产证券化中的应用 | 第41-43页 |
| ·KMV 模型的发展应用与理论基础 | 第41页 |
| ·KMV 信用模型在我国银行不良资产证券化中的应用 | 第41-42页 |
| ·信用评级与预期违约概率的关系 | 第42-43页 |
| ·“次贷危机”的信用评级分析 | 第43-46页 |
| ·“次贷危机”的成因 | 第43-44页 |
| ·美国次贷危机对中国的启示 | 第44-46页 |
| 第六章 银行不良资产证券化案例分析 | 第46-55页 |
| ·案例概述 | 第46-48页 |
| ·不良资产的主要情况 | 第46-47页 |
| ·不良资产回收情况 | 第47-48页 |
| ·内部结构分析 | 第48-50页 |
| ·交易主要参与者 | 第48页 |
| ·交易结构 | 第48-50页 |
| ·约束性条件分析 | 第50-51页 |
| ·确定利差 | 第50-51页 |
| ·利差分析 | 第51页 |
| ·信用分析 | 第51-55页 |
| ·风险分析 | 第51-52页 |
| ·信用评级分析 | 第52-55页 |
| 第七章 结论与展望 | 第55-57页 |
| ·研究结论 | 第55页 |
| ·有待进一步研究的问题 | 第55-57页 |
| 参考文献 | 第57-59页 |
| 攻读硕士期间所发表的论文 | 第59-61页 |
| 致谢 | 第61-62页 |