我国交易所债券市场的混沌特性研究
| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 0 引言 | 第11-22页 |
| 0.1 研究背景 | 第11页 |
| 0.2 研究目的及意义 | 第11-12页 |
| 0.3 国内外研究综述 | 第12-19页 |
| 0.3.1 混沌理论和方法发展综述 | 第12-15页 |
| 0.3.2 混沌理论和方法应用综述 | 第15-18页 |
| 0.3.3 债券市场非线性研究综述 | 第18-19页 |
| 0.4 研究思路方法及创新点 | 第19-22页 |
| 0.4.1 研究思路 | 第19-20页 |
| 0.4.2 研究方法 | 第20页 |
| 0.4.3 创新点 | 第20-22页 |
| 1 概念界定及相关理论基础 | 第22-29页 |
| 1.1 相关概念界定 | 第22-23页 |
| 1.1.1 混沌的概念 | 第22页 |
| 1.1.2 交易所债券市场的概念 | 第22页 |
| 1.1.3 交易所债券市场混沌的概念 | 第22-23页 |
| 1.2 传统线性资本市场假说的适用性分析 | 第23-26页 |
| 1.2.1 假说的提出 | 第23页 |
| 1.2.2 有效市场假说主要内容 | 第23-24页 |
| 1.2.3 有效市场假说的局限性 | 第24-26页 |
| 1.3 非线性角度资本市场假说 | 第26-27页 |
| 1.3.1 假说的提出 | 第26页 |
| 1.3.2 分形市场假说内容 | 第26-27页 |
| 1.3.3 两种假说对比 | 第27页 |
| 1.4 本章小结 | 第27-29页 |
| 2 混沌理论及方法基础 | 第29-42页 |
| 2.1 混沌理论 | 第29-35页 |
| 2.1.1 混沌的定义 | 第29-30页 |
| 2.1.2 混沌系统的特征 | 第30-31页 |
| 2.1.3 混沌的经典模型 | 第31-35页 |
| 2.2 时间序列的重构相空间 | 第35-39页 |
| 2.2.1 相空间重构 | 第35-36页 |
| 2.2.2 延迟时间的确定 | 第36-37页 |
| 2.2.3 嵌入维数的确定 | 第37-39页 |
| 2.3 混沌时间序列的特征分析 | 第39-41页 |
| 2.3.1 盒维法 | 第39页 |
| 2.3.2 关联维数法 | 第39-40页 |
| 2.3.3 Kolmogorov 熵法 | 第40页 |
| 2.3.4 最大 Lyapunov 指数法 | 第40-41页 |
| 2.4 本章小结 | 第41-42页 |
| 3 交易所债券市场的非线性存在性 | 第42-58页 |
| 3.1 交易所债券市场复杂性分析 | 第42-45页 |
| 3.1.1 交易所债券市场现状 | 第42页 |
| 3.1.2 影响因素分析 | 第42-43页 |
| 3.1.3 序列的复杂性 | 第43-45页 |
| 3.2 数据来源及预处理 | 第45-52页 |
| 3.2.1 数据的选取 | 第45页 |
| 3.2.2 数据的处理 | 第45-50页 |
| 3.2.3 描述性统计量检验 | 第50-52页 |
| 3.3 非线性特征分析 | 第52-57页 |
| 3.3.1 线性相关性检验 | 第52-53页 |
| 3.3.2 ARMA(p,q)模型消除线性相关 | 第53-55页 |
| 3.3.3 BDS 非线性检验 | 第55-57页 |
| 3.4 本章小结 | 第57-58页 |
| 4 交易所债券市场相空间重构 | 第58-66页 |
| 4.1 序列相空间重构时间延迟的确定 | 第58-61页 |
| 4.1.1 自相关法 | 第58-59页 |
| 4.1.2 互信息法 | 第59-60页 |
| 4.1.3 去偏自相关法 | 第60-61页 |
| 4.2 序列相空间重构嵌入维数的确定 | 第61-64页 |
| 4.2.1 虚假邻近点法 | 第62-63页 |
| 4.2.2 CAO 法 | 第63-64页 |
| 4.3 最佳关联维数与时间延迟的选取 | 第64-65页 |
| 4.4 本章小结 | 第65-66页 |
| 5 交易所债券市场混沌特性分析 | 第66-83页 |
| 5.1 分维性分析 | 第66-69页 |
| 5.1.1 基于盒维法分析 | 第66-67页 |
| 5.1.2 基于关联维数分析 | 第67-69页 |
| 5.1.3 交易所债券市场的分维性 | 第69页 |
| 5.2 初值敏感依赖性分析 | 第69-71页 |
| 5.2.1 基于最大 Lyapunov 指数分析 | 第69-70页 |
| 5.2.2 交易所债券市场的初值敏感性 | 第70-71页 |
| 5.3 内随机性分析 | 第71-73页 |
| 5.3.1 基于 Kolmogorov 熵分析 | 第71-72页 |
| 5.3.2 交易所债券市场的内随机性 | 第72-73页 |
| 5.4 交易所债券市场混沌特性动态演变 | 第73-81页 |
| 5.4.1 分段点的选取 | 第73-74页 |
| 5.4.2 国债市场动态混沌特性 | 第74-77页 |
| 5.4.3 企债市场动态混沌特性 | 第77-80页 |
| 5.4.4 动态结果分析 | 第80-81页 |
| 5.5 本章小结 | 第81-83页 |
| 6 交易所债券市场的调控措施 | 第83-85页 |
| （1） 谨慎实施行政干预 | 第83页 |
| （2） 扩大市场交易增强流动性 | 第83-84页 |
| （3） 完善风险防范体系 | 第84-85页 |
| 7 全文总结 | 第85-87页 |
| 7.1 主要研究内容及结论 | 第85-86页 |
| 7.2 研究展望 | 第86-87页 |
| 参考文献 | 第87-91页 |
| 致谢 | 第91页 |
| 个人简历 | 第91页 |
| 在学期间发表的学术论文 | 第91-92页 |
