| 摘要 | 第8-9页 |
| Abstract | 第9页 |
| 1 引言 | 第11-18页 |
| 1.1 研究背景 | 第11页 |
| 1.2 研究目的和意义 | 第11-12页 |
| 1.2.1 研究目的 | 第11-12页 |
| 1.2.2 研究意义 | 第12页 |
| 1.3 国内外研究文献综述 | 第12-17页 |
| 1.3.1 国外研究文献综述 | 第12-14页 |
| 1.3.2 国内研究文献综述 | 第14-17页 |
| 1.4 研究内容和研究方法 | 第17-18页 |
| 1.4.1 研究内容 | 第17页 |
| 1.4.2 研究方法 | 第17-18页 |
| 2 交易型开放式指数基金理论概述 | 第18-24页 |
| 2.1 交易型开放式指数基金的定义及特征 | 第18-19页 |
| 2.1.1 交易型开放式指数基金的定义 | 第18页 |
| 2.1.2 交易型开放式指数基金的特征 | 第18-19页 |
| 2.2 交易型开放式指数基金绩效评价的理论基础 | 第19-23页 |
| 2.2.1 有效市场假说 | 第19-21页 |
| 2.2.2 均异模型 | 第21页 |
| 2.2.3 资本资产定价模型 | 第21-23页 |
| 2.3 本章小结 | 第23-24页 |
| 3 我国交易型开放式指数基金运行状况分析 | 第24-33页 |
| 3.1 我国交易型开放式指数基金发展历程与现状 | 第24-27页 |
| 3.1.1 我国交易型开放式指数基金发展历程 | 第24-26页 |
| 3.1.2 我国交易型开放式指数基金的现状 | 第26-27页 |
| 3.2 我国交易型开放式指数基金的运作情况 | 第27-32页 |
| 3.2.1 我国交易型开放式指数基金的产品品种状况 | 第27-29页 |
| 3.2.2 我国交易型开放式指数基金的流动性状况 | 第29-31页 |
| 3.2.3 我国交易型开放式指数基金的投资者状况 | 第31-32页 |
| 3.3 本章小结 | 第32-33页 |
| 4 我国交易型开放式指数基金绩效评价的研究 | 第33-49页 |
| 4.1 样本选取及数据来源 | 第33-34页 |
| 4.1.1 研究样本及评价期的选择 | 第33-34页 |
| 4.1.2 市场基准指数和无风险收益率的确定 | 第34页 |
| 4.2 实证分析 | 第34-47页 |
| 4.2.1 基金收益水平分析 | 第34-36页 |
| 4.2.2 基金风险水平分析 | 第36-37页 |
| 4.2.3 风险调整收益分析 | 第37-40页 |
| 4.2.4 择时与选股能力分析 | 第40-41页 |
| 4.2.5 绩效总体水平分析 | 第41-47页 |
| 4.3 本章小结 | 第47-49页 |
| 5 提高我国交易型开放式指数基金绩效的对策建议 | 第49-54页 |
| 5.1 提高基金管理公司分散风险的能力 | 第49页 |
| 5.2 加强我国交易型开放式指数基金的择时能力 | 第49页 |
| 5.3 扩大我国交易型开放式指数基金相关产品品种 | 第49-51页 |
| 5.3.1 完善市场跟踪标的指数 | 第50页 |
| 5.3.2 加大我国交易型开放式指数基金及其相关衍生产品的开发 | 第50-51页 |
| 5.4 提高我国交易型开放式指数基金的流动性 | 第51-52页 |
| 5.4.1 以合理比例对基金份额进行拆分 | 第51页 |
| 5.4.2 引入做市商制度 | 第51-52页 |
| 5.5 大力培养更多类型的投资者参与投资 | 第52-53页 |
| 5.5.1 降低交易型开放式指数基金的管理费用 | 第52页 |
| 5.5.2 大力发展国内机构投资者 | 第52-53页 |
| 5.5.3 引入合格境外机构投资者制度 | 第53页 |
| 5.6 本章小结 | 第53-54页 |
| 6 结论 | 第54-55页 |
| 致谢 | 第55-56页 |
| 参考文献 | 第56-59页 |
| 攻读硕士学位期间发表的学术论文 | 第59页 |