| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6页 |
| 第1章 绪论 | 第9-13页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第9-10页 |
| 1.2 国内外研究动态 | 第10-11页 |
| 1.3 本文的研究思路和组织结构 | 第11-13页 |
| 第2章 支付红利期权定价模型的ASE-I和ASI-E差分方法 | 第13-30页 |
| 2.1 支付红利的期权定价模型 | 第13-14页 |
| 2.2 求解域和初边值条件 | 第14-15页 |
| 2.3 交替分段显-隐格式的构造 | 第15-25页 |
| 2.3.1 交替方向显-隐差分格式 | 第15-21页 |
| 2.3.2 交替分段显-隐差分格式的计算精度分析 | 第21-24页 |
| 2.3.3 交替分段显-隐差分格式的稳定性与收敛性分析 | 第24-25页 |
| 2.3.4 交替分段隐-显差分格式 | 第25页 |
| 2.4 数值试验 | 第25-28页 |
| 2.5 实际计算中的考虑 | 第28页 |
| 2.6 本章小结 | 第28-30页 |
| 第3章 双币种期权定价模型的D-R ADI并行差分方法 | 第30-47页 |
| 3.1 双币种期权定价的数学模型 | 第30-31页 |
| 3.2 求解域和初边值条件 | 第31-32页 |
| 3.3 双币种期权定价模型的D-RADI差分格式 | 第32-41页 |
| 3.3.1 D-R ADI差分格式 | 第33-34页 |
| 3.3.2 D-R ADI差分格式的并行计算实现 | 第34-37页 |
| 3.3.3 D-R ADI差分格式解的存在唯一性 | 第37页 |
| 3.3.4 D-R ADI差分格式的计算精度分析 | 第37-38页 |
| 3.3.5 D-R ADI差分格式的稳定性和收敛性分析 | 第38-41页 |
| 3.4 数值试验 | 第41-46页 |
| 3.5 本章小结 | 第46-47页 |
| 第4章 双币种期权定价模型的C-S ADI差分方法 | 第47-63页 |
| 4.1 双币种期权定价模型的C-S ADI差分格式 | 第47-56页 |
| 4.1.1 C-S ADI差分格式 | 第47-49页 |
| 4.1.2 C-S ADI差分格式的并行计算实现 | 第49-52页 |
| 4.1.3 C-S ADI差分格式解的存在唯一性 | 第52-53页 |
| 4.1.4 C-S ADI差分格式的计算精度分析 | 第53-54页 |
| 4.1.5 C-S ADI差分格式的稳定性和收敛性分析 | 第54-56页 |
| 4.2 数值试验 | 第56-62页 |
| 4.3 本章小结 | 第62-63页 |
| 第5章 双币种期权定价模型的紧ADI方法 | 第63-71页 |
| 5.1 双币种期权定价模型的紧ADI差分格式 | 第63-65页 |
| 5.2 紧ADI差分格式的稳定性和收敛性分析 | 第65-67页 |
| 5.3 数值试验 | 第67-70页 |
| 5.4 本章小结 | 第70-71页 |
| 第6章 总结与展望 | 第71-73页 |
| 6.1 本学位论文的总结 | 第71-72页 |
| 6.2 本学位论文的展望 | 第72-73页 |
| 参考文献 | 第73-77页 |
| 攻读硕士学位期间发表的论文及其它成果 | 第77-78页 |
| 攻读硕士学位期间参加的科研工作 | 第78-79页 |
| 致谢 | 第79页 |
