| 摘要 | 第5-6页 |
| ABSTRACT | 第6页 |
| 图表清单 | 第8-9页 |
| 第一章 绪论 | 第9-15页 |
| 1.1 设计背景 | 第9页 |
| 1.2 问题的提出 | 第9-10页 |
| 1.3 研究内容 | 第10-11页 |
| 1.4 文献综述 | 第11-14页 |
| 1.4.1 投资策略文献综述 | 第11-12页 |
| 1.4.2 理财产品交易框架文献综述 | 第12-14页 |
| 1.5 本文的研究目的、方法和创新 | 第14-15页 |
| 第二章 可转债的基本概念和重要条款 | 第15-22页 |
| 2.1 可转债的基本概念 | 第15-19页 |
| 2.2 可转债重要条款概述 | 第19-21页 |
| 2.3 本章小结 | 第21-22页 |
| 第三章 产品投资策略设计方案 | 第22-35页 |
| 3.1 产品投资策略的基本前提 | 第22-23页 |
| 3.2 关于可转债分期限投资的基本思想 | 第23-24页 |
| 3.3 考虑向下修正转股价条款的可转债存续期定价策略 | 第24-29页 |
| 3.4 转股期间的 DELTA 对冲套利策略 | 第29-34页 |
| 3.5 本章小结 | 第34-35页 |
| 第四章 二元保护跟踪式交易结构设计 | 第35-46页 |
| 4.1 结构化产品简介以及传统的产品结构 | 第35-38页 |
| 4.2 本产品的二元保护跟踪式结构化设计 | 第38-41页 |
| 4.3 本可转债理财产品的投资范围及重要条款 | 第41-43页 |
| 4.4 产品收益模拟 | 第43-45页 |
| 4.5 本章小结 | 第45-46页 |
| 第五章 本文结论 | 第46-47页 |
| 参考文献 | 第47-50页 |
| 致谢 | 第50-51页 |
| 附件 | 第51页 |