| 摘要 | 第6-8页 |
| Abstract | 第8-10页 |
| 第1章 总论 | 第11-21页 |
| 1.1 研究背景与意义 | 第11-12页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第11-12页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第12页 |
| 1.2 国内外研究现状 | 第12-17页 |
| 1.2.1 国外研究现状 | 第13-15页 |
| 1.2.2 国内研究现状 | 第15-17页 |
| 1.3 研究目标与内容 | 第17-19页 |
| 1.3.1 研究目标 | 第17-18页 |
| 1.3.2 研究内容 | 第18-19页 |
| 1.4 研究思路与方法 | 第19-21页 |
| 1.4.1 研究思路 | 第19-20页 |
| 1.4.2 研究方法 | 第20-21页 |
| 第2章 理论回顾与借鉴 | 第21-31页 |
| 2.1 汇率决定理论 | 第21-24页 |
| 2.1.1 国际收支理论 | 第21-22页 |
| 2.1.2 购买力平价理论 | 第22-23页 |
| 2.1.3 资产市场理论 | 第23-24页 |
| 2.2 股票价格相关理论 | 第24-27页 |
| 2.2.1 有效市场理论 | 第24-26页 |
| 2.2.2 行为金融理论 | 第26-27页 |
| 2.3 汇率与股票价格关联的理论 | 第27-31页 |
| 2.3.1 流量导向模型理论 | 第27-28页 |
| 2.3.2 股票导向模型理论 | 第28-31页 |
| 第3章 汇率变动对股票价格的影响机制 | 第31-51页 |
| 3.1 相关概念界定 | 第31-33页 |
| 3.2 汇率变动对股票价格的传导机制 | 第33-43页 |
| 3.2.1 国际资本流动传导途径 | 第33-35页 |
| 3.2.2 国际贸易传导途径 | 第35-38页 |
| 3.2.3 利率传导途径 | 第38-40页 |
| 3.2.4 公司业绩传导途径 | 第40-42页 |
| 3.2.5 心理预期传导途径 | 第42-43页 |
| 3.3 股票价格变化对汇率的反馈效应 | 第43-47页 |
| 3.3.1 引入股票价格的Mundell-Flemming模型 | 第43-44页 |
| 3.3.2 弹性价格货币模型与戈登模型 | 第44-46页 |
| 3.3.3 粘性价格货币模型与戈登模型 | 第46-47页 |
| 3.4 人民币汇率变动对商业银行的影响 | 第47-51页 |
| 第4章 人民币汇率变动对银行类股票价格影响的实证分析 | 第51-67页 |
| 4.1 样本选取与数据处理 | 第51-53页 |
| 4.2 实证结果与分析 | 第53-65页 |
| 4.2.1 ADF检验 | 第53-54页 |
| 4.2.2 协整检验 | 第54-59页 |
| 4.2.3 向量误差修正模型 | 第59-62页 |
| 4.2.4 格兰杰因果关系检验 | 第62-63页 |
| 4.2.5 脉冲响应与方差分解 | 第63-65页 |
| 4.3 实证结果评价 | 第65-67页 |
| 第5章 研究结论与政策建议 | 第67-71页 |
| 5.1 研究结论 | 第67-68页 |
| 5.2 政策建议 | 第68-71页 |
| 参考文献 | 第71-75页 |
| 致谢 | 第75-77页 |
| 攻读硕士学位期间的科研成果 | 第77页 |