资本约束与商业银行信贷风险研究
| 摘要 | 第5-7页 |
| abstract | 第7-8页 |
| 第1章 导论 | 第11-28页 |
| 1.1 研究背景和研究意义 | 第11-17页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第11-15页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第15-17页 |
| 1.2 国内外相关研究综述 | 第17-24页 |
| 1.2.1 影响商业银行风险的因素研究 | 第17-19页 |
| 1.2.2 资本约束与商业银行风险关系研究 | 第19-24页 |
| 1.2.3 国内外文献的述评 | 第24页 |
| 1.3 论文的研究工作 | 第24-28页 |
| 1.3.1 研究思路与目标 | 第24页 |
| 1.3.2 研究内容 | 第24-26页 |
| 1.3.3 研究方法 | 第26页 |
| 1.3.4 主要创新点和不足 | 第26-28页 |
| 第2章 理论基础分析 | 第28-56页 |
| 2.1 资本监管 | 第28-40页 |
| 2.1.1 银行监管的发展 | 第29页 |
| 2.1.2 危机导向型的银行监管 | 第29-31页 |
| 2.1.3 现代银行监管 | 第31-35页 |
| 2.1.4 银行资本监管制度 | 第35-38页 |
| 2.1.5 我国资本监管的发展 | 第38-40页 |
| 2.2 商业银行信贷风险 | 第40-47页 |
| 2.2.1 资产、负债及综合管理 | 第41-45页 |
| 2.2.2 资产组合管理 | 第45页 |
| 2.2.3 全面风险管理 | 第45-46页 |
| 2.2.4 风险经济资本 | 第46-47页 |
| 2.3 资本约束和信贷风险的关系 | 第47-56页 |
| 2.3.1 资本约束的特殊性 | 第47-52页 |
| 2.3.2 资本约束对银行信贷风险的影响 | 第52-56页 |
| 第3章 资本约束与信贷风险实证 | 第56-67页 |
| 3.1 研究设计 | 第57-58页 |
| 3.1.1 变量选取 | 第57页 |
| 3.1.2 数据来源 | 第57-58页 |
| 3.1.3 模型设定 | 第58页 |
| 3.2 计量分析 | 第58-65页 |
| 3.2.1 描述性统计 | 第58-59页 |
| 3.2.2 回归结果 | 第59-63页 |
| 3.2.3 内生性检验和稳健性检验 | 第63-65页 |
| 3.3 本章小结 | 第65-67页 |
| 第4章 资本约束、公司治理与信贷风险实证 | 第67-88页 |
| 4.1 研究设计 | 第67-70页 |
| 4.1.1 变量选择 | 第67-69页 |
| 4.1.2 数据来源 | 第69页 |
| 4.1.3 模型设计 | 第69-70页 |
| 4.2 计量分析 | 第70-86页 |
| 4.2.1 描述性性统计 | 第70-71页 |
| 4.2.2 中介效应的显著性检验 | 第71-72页 |
| 4.2.3 回归结果 | 第72-84页 |
| 4.2.4 稳健性检验 | 第84-86页 |
| 4.3 本章小结 | 第86-88页 |
| 第5章 资本约束、市场竞争与信贷风险实证 | 第88-104页 |
| 5.1 研究设计 | 第88-90页 |
| 5.1.1 变量选择 | 第88-90页 |
| 5.1.2 数据来源 | 第90页 |
| 5.1.3 模型设定 | 第90页 |
| 5.2 计量分析 | 第90-102页 |
| 5.2.1 描述性统计 | 第90-91页 |
| 5.2.2 中介效应的显著性检验 | 第91-92页 |
| 5.2.3 回归结果 | 第92-101页 |
| 5.2.4 稳健性检验 | 第101-102页 |
| 5.3 本章小结 | 第102-104页 |
| 第6章 结论与建议 | 第104-113页 |
| 6.1 结论 | 第104-106页 |
| 6.2 建议 | 第106-113页 |
| 参考文献 | 第113-119页 |
| 攻读博士学位期间取得的科研成果 | 第119-120页 |
| 致谢 | 第120-121页 |
| 作者简介 | 第121页 |
