| 摘要 | 第3-5页 |
| ABSTRACT | 第5-6页 |
| 第一章 绪论 | 第9-22页 |
| 一、选题背景和研究意义 | 第9-11页 |
| (一) 选题背景 | 第9-10页 |
| (二) 研究意义 | 第10-11页 |
| 二、国内外研究综述 | 第11-18页 |
| (一) 国外研究综述 | 第11-14页 |
| (二) 国内文献综述 | 第14-17页 |
| (三) 文献述评 | 第17-18页 |
| 三、研究思路和研究方法 | 第18-22页 |
| (一) 研究思路 | 第18-20页 |
| (二) 研究方法 | 第20页 |
| (三) 可能的创新与不足 | 第20-22页 |
| 第二章 我国上市银行开展金融衍生品业务现状 | 第22-28页 |
| 一、上市商业银行金融衍生品交易情况 | 第22-24页 |
| (一) 金融衍生品的交易量 | 第22-23页 |
| (二) 金融衍生品的交易品种 | 第23-24页 |
| 二、我国上市商业银行使用金融衍生品的主要交易动机和影响因素 | 第24-26页 |
| (一) 交易动机 | 第24-25页 |
| (二) 影响因素 | 第25-26页 |
| 三、我国金融衍生品交易存在的主要问题 | 第26-28页 |
| (一) 交易品种较少,交易规模较小 | 第26页 |
| (二) 商业银行内部缺乏必要的风险控制机制 | 第26页 |
| (三) 我国商业银行对衍生品的定价能力较弱 | 第26页 |
| (四) 我国上市商业银行的信息披露机制不够完善 | 第26-28页 |
| 第三章 金融衍生品对上市商业银行稳定性影响的理论研究 | 第28-32页 |
| 一、对商业银行盈利能力影响的理论研究 | 第28-30页 |
| (一) 对商业银行的盈利模式的影响 | 第28-29页 |
| (二) 对商业银行投融资活动的影响 | 第29-30页 |
| 二、对商业银行风险承担影响的理论研究 | 第30-31页 |
| 三、本章小结 | 第31-32页 |
| 第四章 金融衍生品对上市商业银行稳定性影响的计量分析 | 第32-51页 |
| 一、样本选择和方法设计 | 第32页 |
| (一) 样本选择 | 第32页 |
| (二) 方法设计 | 第32页 |
| 二、模型变量的选取 | 第32-36页 |
| (一) 被解释变量 | 第32-33页 |
| (二) 解释变量 | 第33页 |
| (三) 控制变量 | 第33-36页 |
| 三、变量描述性统计 | 第36-37页 |
| 四、计量检验 | 第37-43页 |
| (一) 模型构建 | 第37-39页 |
| (二) 单位根检验 | 第39-40页 |
| (三) 变量相关性检验 | 第40-41页 |
| (四) 模型选择 | 第41-43页 |
| 五、模型结果及分析 | 第43-48页 |
| 六、本章小结 | 第48-51页 |
| 第五章 结论和建议 | 第51-54页 |
| 一、论文结论 | 第51-52页 |
| 二、政策建议 | 第52-54页 |
| (一) 对商业银行自身的建议 | 第52-53页 |
| (二) 对外部市场的建议 | 第53-54页 |
| 参考文献 | 第54-59页 |
| 致谢 | 第59-60页 |
| 攻读学位期间发表的学术论文目录 | 第60页 |
