混沌分形理论在期货市场的应用研究

第一章 绪 论	第8-15页
1.1 选题背景与研究意义	第8-10页
1.2 国内外研究概况	第10-12页
1.3 当前研究中存在的问题	第12-13页
1.4 本文主要研究内容与创新之处	第13-15页
第二章 期货市场理论研究	第15-26页
2.1 引言	第15页
2.2 有效市场假说及其局限性	第15-18页
2.3 期货市场的非线性	第18-19页
2.4 混沌理论的基本内容	第19-22页
2.5 分形理论与分形维数概述	第22-24页
2.6 混沌与分形理论在资本市场研究中的意义	第24-26页
第三章 期货市场非线性时间序列混沌特性研究	第26-40页
3.1 引言	第26-27页
3.2 重构相空间及Takens定理	第27-33页
3.3 时间序列Lyapunov指数研究与计算	第33-38页
3.4 期货市场时间序列混沌特性实例研究	第38-40页
第四章 期货市场的分形特性研究	第40-53页
4.1 引言	第40页
4.2 分形时间序列及R/S分析	第40-45页
4.3 期货市场时间序列R/S实证研究	第45-51页
4.4 建立期货市场分形理论的意义	第51-53页
第五章 期货市场混沌时间序列小波预测方法研究	第53-61页
5.1 引言	第53页
5.2 小波分析简介	第53-54页
5.3 Mallat 算法	第54-55页
5.4 期货价格预测建模分析研究	第55-61页
第六章 全文总结与展望	第61-62页
参考文献	第62-67页
发表论文和科研情况说明	第67-68页
致谢	第68页