| 摘要 | 第4-5页 |
| ABSTRACT | 第5-6页 |
| 第一章 绪论 | 第8-13页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第8-9页 |
| 1.2 文献综述 | 第9-11页 |
| 1.2.1 保证金水平对于期货市场运行效果的影响 | 第9页 |
| 1.2.2 保证金设置的原则和方法 | 第9-10页 |
| 1.2.3 国内的研究成果 | 第10-11页 |
| 1.3 研究框架 | 第11页 |
| 1.4 本文创新点 | 第11页 |
| 1.5 本章小结 | 第11-13页 |
| 第二章 期货市场保证金制度的国际比较 | 第13-24页 |
| 2.1 保证金制度概述 | 第13-15页 |
| 2.1.1 期货保证金及保证金制度 | 第13页 |
| 2.1.2 期货保证金制度的特征 | 第13-14页 |
| 2.1.3 期货保证金的作用 | 第14-15页 |
| 2.2 境外主要期货交易市场保证金制度 | 第15-17页 |
| 2.3 国内期货保证金模式的现状 | 第17-21页 |
| 2.4 我国期货市场保证金制度在期货公司层面的应用 | 第21-22页 |
| 2.5 本章小结 | 第22-24页 |
| 第三章 期货公司保证金管理中的风险分级及交易行为分析 | 第24-30页 |
| 3.1 建立科学合理的保证金风险分级 | 第24-28页 |
| 3.1.1 新开户客户 | 第25-27页 |
| 3.1.2 在交易客户 | 第27-28页 |
| 3.2 不同交易行为下的保证金风险比较 | 第28-30页 |
| 3.2.1 单品种交易客户与多品种交易客户 | 第28页 |
| 3.2.2 投机客户与套期保值客户 | 第28-29页 |
| 3.2.3 单边交易客户与套利交易客户 | 第29-30页 |
| 3.3 本章小结 | 第30页 |
| 第四章 运用VaR 进行差异化保证金设计 | 第30-47页 |
| 4.1 产生背景 | 第31页 |
| 4.2 VaR 的理论与方法 | 第31-33页 |
| 4.2.1 历史模拟法 | 第32页 |
| 4.2.2 分析法 | 第32-33页 |
| 4.3 实证分析 | 第33-45页 |
| 4.3.1 研究方法的确定 | 第33-35页 |
| 4.3.2 单合约保证金风险模型设计 | 第35-39页 |
| 4.3.3 多合约保证金风险模型设计 | 第39-45页 |
| 4.4 本章小结 | 第45-47页 |
| 第五章 结论与展望 | 第47-49页 |
| 参考文献 | 第49-51页 |
| 致谢 | 第51-52页 |
| 攻读学位期间发表的学术论文目录 | 第52-54页 |