| 摘要 | 第7-9页 |
| Abstract | 第9-11页 |
| 第1章 绪论 | 第15-29页 |
| 1.1 选题背景及文献综述 | 第15-23页 |
| 1.1.1 关于金融相关性的研究 | 第16-19页 |
| 1.1.2 关于尾部极值风险传导效应的研究 | 第19页 |
| 1.1.3 关于风险测度模型 | 第19-21页 |
| 1.1.4 关于组合风险模型测度效果的对比研究 | 第21-22页 |
| 1.1.5 关于金融危机传染的研究 | 第22-23页 |
| 1.2 问题的提出 | 第23-24页 |
| 1.2.1 问题的提出 | 第23-24页 |
| 1.2.2 拟解决的关键问题 | 第24页 |
| 1.3 论文的主要研究内容与结构 | 第24-29页 |
| 1.3.1 主要研究内容 | 第24-28页 |
| 1.3.2 论文结构安排 | 第28-29页 |
| 第2章 金融时间序列的特征分析及检验方法 | 第29-33页 |
| 2.1 金融时间序列的特征分析方法 | 第29页 |
| 2.2 有关金融时间序列的检验方法 | 第29-32页 |
| 2.3 本章小结 | 第32-33页 |
| 第3章 时变COPULA-EVT模型的构建方法 | 第33-41页 |
| 3.1 COPULA理论 | 第33-36页 |
| 3.1.1 时变Copula函数 | 第33-35页 |
| 3.1.2 Copula函数的参数估计方法 | 第35-36页 |
| 3.1.3 Copula模型的检验方法与评价方法 | 第36页 |
| 3.2 极值理论 | 第36-39页 |
| 3.2.1 POT模型 | 第37-39页 |
| 3.2.2 GPD的门槛值选择 | 第39页 |
| 3.3 构建时变COPULA-EVT模型的过程 | 第39-40页 |
| 3.4 本章小结 | 第40-41页 |
| 第4章 危机传染对极值风险传导的影响 | 第41-61页 |
| 4.1 股指收益序列的描述性统计 | 第41-42页 |
| 4.2 构建时变COPULA-EVT模型 | 第42-55页 |
| 4.2.1 获取各股指收益的标准残差序列 | 第42-48页 |
| 4.2.2 极值模型的参数估计及边缘分布检验结果 | 第48-49页 |
| 4.2.3 四类时变Copula的参数估计结果 | 第49-55页 |
| 4.3 运用GRANGER因果检验分析股市风险传递的方向 | 第55-58页 |
| 4.4 危机传染对股市尾部极值风险传导效应的影响分析 | 第58-59页 |
| 4.5 本章小结 | 第59-61页 |
| 第5章 资产组合VAR测度值的计算及后验分析 | 第61-83页 |
| 5.1 风险价值VAR的计算及其特征 | 第61-62页 |
| 5.2 DCC-GARCH-VAR | 第62-63页 |
| 5.3 基于时变COPULA-EVT模型的的资产组合动态极值VAR测度方法 | 第63-64页 |
| 5.4 资产组合风险价值VAR的后验分析 | 第64-65页 |
| 5.5 二元资产组合动态极值VAR测度结果及后验分析 | 第65-77页 |
| 5.5.1 二元组合多头头寸的动态极值VaR测度后验分析结果 | 第65-72页 |
| 5.5.2 二元组合空头头寸的动态极值VaR测度后验分析结果 | 第72-77页 |
| 5.6 多元资产组合动态极值VAR测度的后验分析结果 | 第77-79页 |
| 5.7 本章小结 | 第79-83页 |
| 第6章 资产组合ES测度值的计算及后验分析 | 第83-103页 |
| 6.1 预期损失ES风险测度 | 第83-84页 |
| 6.2 ES的后验分析 | 第84-85页 |
| 6.3 二元资产组合动态极值ES测度及后验分析 | 第85-97页 |
| 6.3.1 二元资产组合多头头寸的动态极值ES测度的后验分析结果 | 第85-92页 |
| 6.3.2 二元资产组合空头头寸的动态极值ES测度的后验分析结果 | 第92-97页 |
| 6.4 多元资产组合动态极值ES测度的后验分析结果 | 第97-99页 |
| 6.5 本章小结 | 第99-103页 |
| 第7章 危机传染背景下的金融风险管理建议 | 第103-115页 |
| 7.1 对投资组合风险管理的启示 | 第103-105页 |
| 7.2 对金融市场风险管理的建议 | 第105-113页 |
| 7.3 本章小结 | 第113-115页 |
| 结论 | 第115-120页 |
| 致谢 | 第120-121页 |
| 参考文献 | 第121-131页 |
| 攻读博士学位期间所发表的论文及科研成果 | 第131页 |
