| 摘要 | 第3-4页 |
| Abstract | 第4页 |
| 第1章 绪论 | 第7-13页 |
| 1.1 本文的选题背景和研究意义 | 第7-8页 |
| 1.2 国内外文献综述 | 第8-11页 |
| 1.2.1 影子银行的相关文献综述 | 第8-10页 |
| 1.2.2 影子银行对货币政策影响的相关文献综述 | 第10-11页 |
| 1.3 本文的研究思路、研究方法、创新与不足 | 第11-13页 |
| 1.3.1 本文的研究思路 | 第11-12页 |
| 1.3.2 本文的研究方法 | 第12页 |
| 1.3.3 本文可能的创新和不足 | 第12-13页 |
| 第2章 影子银行影响货币政策有效性的理论基础 | 第13-20页 |
| 2.1 影子银行的界定 | 第13-15页 |
| 2.2 货币政策有效性 | 第15-17页 |
| 2.2.1 概念 | 第15-16页 |
| 2.2.2 影响因素 | 第16页 |
| 2.2.3 衡量方法 | 第16-17页 |
| 2.3 影子银行对货币政策的影响机理 | 第17-20页 |
| 第3章 我国影子银行的类型及规模测算 | 第20-30页 |
| 3.1 我国影子银行产生和发展的原因 | 第20-22页 |
| 3.2 影子银行在我国的具体表现形式 | 第22-25页 |
| 3.3 我国影子银行规模的测算方法及结果 | 第25-30页 |
| 第4章 影子银行对我国货币政策有效性影响的实证分析 | 第30-43页 |
| 4.1 实证模型及其研究思路 | 第30页 |
| 4.2 变量的选择和数据处理 | 第30-32页 |
| 4.3 实证分析 | 第32-41页 |
| 4.3.1 变量的平稳性检验 | 第32-33页 |
| 4.3.2 变量间的协整检验 | 第33-34页 |
| 4.3.3 VAR模型的建立 | 第34-39页 |
| 4.3.4 格兰杰因果检验 | 第39页 |
| 4.3.5 脉冲响应函数分析 | 第39-40页 |
| 4.3.6 方差分解分析 | 第40-41页 |
| 4.4 实证结论 | 第41-43页 |
| 第5章 政策建议 | 第43-47页 |
| 5.1 强化影子银行的金融创新功能 | 第43页 |
| 5.2 完善影子银行的监管 | 第43-44页 |
| 5.3 改进货币政策中介目标 | 第44-45页 |
| 5.4 优化货币政策传导 | 第45-47页 |
| 参考文献 | 第47-51页 |
| 附录 | 第51-53页 |
| 在读期间发表的学术论文及研究成果 | 第53-54页 |
| 致谢 | 第54页 |